Сравнение BITY с QQQI
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -45.41% vs 20.53% for QQQI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BITY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.56%.
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 9.56%
- 1 год
- 20.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.56% | 25.05% |
Correlation
The correlation between BITY and QQQI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BITY
QQQI
Сравнение BITY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.25 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 2.15 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 8.80 | -10.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и QQQI
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.87%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.87% | -20.00% | -30.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -9.61% | -41.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.91% | -3.58% | -43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -2.21% | -20.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.07% | 2.34% | +28.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и QQQI
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 10.98% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 6.52% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.45% | 12.89% | +19.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.44% | 15.53% | +25.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.38% | 17.60% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.38% | 17.60% | +21.78% |
Сравнение комиссий BITY и QQQI
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и QQQI
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что больше доходности QQQI в 13.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.87% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and QQQI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (10.98%) compared to QQQI (6.52%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.87% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 20.53% vs -45.41% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 6.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 20.53% return vs -45.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 13.87% for QQQI.
BITY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор