Сравнение BITY с QQQI
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -42.62% vs 23.23% for QQQI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITY charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BITY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -29.41%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.46%.
BITY
- 1 день
- -4.20%
- 1 месяц
- -21.40%
- С начала года
- -29.41%
- 6 месяцев
- -29.14%
- 1 год
- -42.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -29.41% | -7.84% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.46% | 25.05% |
Correlation
The correlation between BITY and QQQI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between BITY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BITY
QQQI
Сравнение BITY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.30 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.43 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 10.31 | -11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITY и QQQI
Максимальная просадка BITY за все время составила -50.04%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.04% | -20.00% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -9.61% | -40.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.97% | -3.67% | -46.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.94% | -2.21% | -18.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 2.26% | +26.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и QQQI
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.05% | 7.62% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.96% | 11.94% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 14.78% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.64% | 17.51% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.64% | 17.51% | +22.13% |
Сравнение комиссий BITY и QQQI
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и QQQI
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.21%, что больше доходности QQQI в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 43.21% | 21.53% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 15.03% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and QQQI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (14.05%) compared to QQQI (7.62%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -50.04% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 23.23% vs -42.62% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.23% return vs -42.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
BITY has the higher dividend yield at 43.21%, compared with 15.03% for QQQI.
BITY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор