Сравнение BITY с QQQI
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, BITY returned -37.35% vs 30.41% for QQQI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности BITY и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.43%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.43% | 24.44% |
Correlation
The correlation between BITY and QQQI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between BITY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. QQQI — Ранг доходности на риск
BITY
QQQI
Сравнение BITY c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.43 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.18 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 14.27 | -15.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | 2.35 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 1.34 | -2.04 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и QQQI
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -20.00% | -26.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | -9.61% | -36.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | -0.17% | -45.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -2.20% | -17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 2.14% | +24.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и QQQI
Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BITY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | 2.68% | +7.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | 9.85% | +21.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 12.98% | +26.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 17.07% | +21.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 17.07% | +21.95% |
Сравнение комиссий BITY и QQQI
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и QQQI
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности QQQI в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.19% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and QQQI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to QQQI (2.68%). In terms of maximum drawdown, BITY dropped -46.36% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 30.41% vs -37.35% for BITY. On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 30.41% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 13.19% for QQQI.
BITY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amplify and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITY и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор