Сравнение BITX с TQQQ
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.95% vs 106.26% for TQQQ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BITX и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%.
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TQQQ
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 47.28%
- 6 месяцев
- 47.23%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 59.79%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 44.55%
Сравнение доходности по годам BITX и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 47.28% | 34.35% | 58.27% | 36.60% |
Correlation
The correlation between BITX and TQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between BITX and TQQQ shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BITX
TQQQ
Сравнение BITX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.32 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.89 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.26 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и TQQQ
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.16%, примерно равная максимальной просадке TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -81.66% | -0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.16% | -36.97% | -45.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.28% | -11.12% | -69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -18.51% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 11.52% | +40.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и TQQQ
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 22.79%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 22.79% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.17% | 41.26% | +27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.50% | 51.24% | +36.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 67.02% | +31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.23% | 66.22% | +32.01% |
Сравнение комиссий BITX и TQQQ
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и TQQQ
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.54%, что больше доходности TQQQ в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.41% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and TQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to TQQQ (22.79%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.16% vs TQQQ's -81.66%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 106.26% vs -74.95% for BITX. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 22.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 106.26% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 0.41% for TQQQ.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while TQQQ is Leveraged Equities. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and ProShares. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.95% for TQQQ.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор