Сравнение BITX с SMST
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BITX is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BITX returned -79.43% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BITX charges 2.38%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BITX и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 103.35% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BITX and SMST is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between BITX and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. SMST — Ранг доходности на риск
BITX
SMST
Сравнение BITX c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 3.04 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 5.82 | -7.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и SMST
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -99.25% | +15.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -85.39% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -97.32% | +17.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -90.93% | +57.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 44.56% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и SMST
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 21.49%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 55.38% | -33.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 135.32% | -65.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 149.40% | -61.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 167.53% | -69.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 167.53% | -69.83% |
Сравнение комиссий BITX и SMST
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и SMST
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and SMST have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -79.43% for BITX. On fees, SMST is cheaper at 1.29% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMST is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for SMST.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Defiance. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор