Сравнение BITX с FETH
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -79.43% vs -44.82% for FETH. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITX charges 2.38%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности BITX и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно ниже, чем у FETH с доходностью -36.91%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 4.47%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.91%
- 1 год
- -44.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 43.23% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -36.91% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between BITX and FETH is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BITX and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. FETH — Ранг доходности на риск
BITX
FETH
Сравнение BITX c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.66 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.03 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и FETH
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -67.94% | -15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -67.94% | -15.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -61.40% | -18.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -34.68% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 43.63% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и FETH
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 21.49% по сравнению с Fidelity Ethereum Fund (FETH) с волатильностью 14.59%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 14.59% | +6.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 47.31% | +22.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 68.50% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 71.81% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 71.81% | +25.89% |
Сравнение комиссий BITX и FETH
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и FETH
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and FETH have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to FETH (14.59%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs FETH's -67.94%.
On 1-year performance, FETH leads with -44.82% vs -79.43% for BITX. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 14.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -44.82% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 0.00% for FETH.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Fidelity. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.25% for FETH.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор