Сравнение BITX с FETH
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both Cryptocurrency funds - BITX tracks the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%) while FETH tracks the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.00% vs -32.61% for FETH. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BITX charges 2.38%/yr vs 0.25%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности BITX и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у FETH с доходностью -40.26%.
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -25.20%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -43.59%
- 1 год
- -32.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 55.76% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -40.26% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between BITX and FETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between BITX and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. FETH — Ранг доходности на риск
BITX
FETH
Сравнение BITX c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITX | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.96 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.52 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.86 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 | -0.48 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.42 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок BITX и FETH
Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.09% | -64.00% | -16.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.09% | -63.45% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.09% | -63.45% | -16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -32.79% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.28% | 38.03% | +12.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и FETH
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с Fidelity Ethereum Fund (FETH) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.52% | 9.77% | +8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.11% | 45.28% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.90% | 68.41% | +18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.26% | 72.20% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.26% | 72.20% | +26.06% |
Сравнение комиссий BITX и FETH
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии FETH в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и FETH
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and FETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to FETH (9.77%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FETH leads with -32.61% vs -74.00% for BITX. On fees, FETH is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FETH has been the lower-risk option at 9.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FETH has performed better with a -32.61% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 0.00% for FETH.
BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while FETH tracks Fidelity Ethereum Reference Rate Index. They also come from different issuers: Volatility Shares and Fidelity. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.25% for FETH.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор