Сравнение BITX с FBND
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. BITX is passively managed, while FBND is actively managed. Over the past year, BITX returned -74.95% vs 4.85% for FBND. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности BITX и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.70%.
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FBND
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам BITX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.70% | 7.57% | 2.13% | 3.56% |
Correlation
The correlation between BITX and FBND is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. FBND — Ранг доходности на риск
BITX
FBND
Сравнение BITX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.22 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.83 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 5.32 | -6.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и FBND
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -17.25% | -64.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.16% | -2.66% | -79.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.28% | -1.23% | -79.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -3.34% | -28.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 0.91% | +50.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и FBND
2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 1.35% | +22.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.17% | 2.81% | +66.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.50% | 3.83% | +83.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 5.92% | +92.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.23% | 6.10% | +92.13% |
Сравнение комиссий BITX и FBND
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и FBND
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.54%, что больше доходности FBND в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.69% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and FBND have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to FBND (1.35%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.16% vs FBND's -17.25%.
On 1-year performance, FBND leads with 4.85% vs -74.95% for BITX. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FBND has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FBND has performed better with a 4.85% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 4.69% for FBND.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Volatility Shares and Fidelity. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 0.36% for FBND.
FBND currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор