Сравнение BITX с ETHU
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. BITX is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, BITX returned -79.43% vs -83.75% for ETHU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITX charges 2.38%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BITX и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.44%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITX и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 30.13% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between BITX and ETHU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BITX and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BITX
ETHU
Сравнение BITX c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.89 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.20 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и ETHU
Максимальная просадка BITX за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -96.46% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -93.99% | +10.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.30% | -94.93% | +14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.53% | -70.71% | +37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.04% | 69.54% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и ETHU
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 21.49%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.49% | 29.02% | -7.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.81% | 96.55% | -26.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.02% | 137.64% | -49.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.70% | 142.25% | -44.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.70% | 142.25% | -44.55% |
Сравнение комиссий BITX и ETHU
BITX берет комиссию в 2.38%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и ETHU
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.36%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and ETHU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BITX (21.49%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -83.45% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BITX leads with -79.43% vs -83.75% for ETHU. On fees, BITX is cheaper at 2.38% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 21.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITX has performed better with a -79.43% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITX is cheaper with a 2.38% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 4.83% for ETHU.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор