Сравнение BITX с EDC
BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and EDC (Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while EDC is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BITX returned -74.95% vs 137.10% for EDC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 1.33%/yr for EDC.
Доходность
Сравнение доходности BITX и EDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITX показывает доходность -55.39%, что значительно ниже, чем у EDC с доходностью 62.45%.
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDC
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 62.45%
- 6 месяцев
- 72.90%
- 1 год
- 137.10%
- 3 года*
- 43.12%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение доходности по годам BITX и EDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 62.45% | 94.58% | -2.00% | 3.01% |
Correlation
The correlation between BITX and EDC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.33 |
The correlation between BITX and EDC shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITX vs. EDC — Ранг доходности на риск
BITX
EDC
Сравнение BITX c EDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITX | EDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.35 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.63 | -4.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 12.25 | -13.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITX и EDC
Максимальная просадка BITX за все время составила -82.16%, что меньше максимальной просадки EDC в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и EDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITX | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -92.54% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.16% | -37.98% | -44.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.48% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.28% | -65.52% | -14.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.12% | -65.35% | +33.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.79% | 11.25% | +40.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITX и EDC
Текущая волатильность для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) составляет 24.10%, в то время как у Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) волатильность равна 33.39%. Это указывает на то, что BITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITX | EDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 33.39% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.17% | 58.40% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.50% | 64.72% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.23% | 57.74% | +40.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.23% | 61.12% | +37.11% |
Сравнение комиссий BITX и EDC
BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии EDC в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITX и EDC
Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.54%, что больше доходности EDC в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.05% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
BITX and EDC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDC has higher volatility (33.39%) compared to BITX (24.10%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -82.16% vs EDC's -92.54%.
On 1-year performance, EDC leads with 137.10% vs -74.95% for BITX. On fees, EDC is cheaper at 1.33% per year. On volatility, BITX has been the lower-risk option at 24.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDC has performed better with a 137.10% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDC is cheaper with a 1.33% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 1.05% for EDC.
BITX is categorized as Cryptocurrency, while EDC is Leveraged Equities. BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while EDC tracks MSCI Emerging Markets Index (300%). They also come from different issuers: Volatility Shares and Direxion. Their fees differ too: 2.38% for BITX and 1.33% for EDC.
EDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITX и EDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор