PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITX с BITSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITX с BITSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) and BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) are both funds - BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%), while BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past year, BITX returned -74.00% vs 27.66% for BITSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. BITX charges 2.38%/yr vs 0.08%/yr for BITSX.

Доходность

Сравнение доходности BITX и BITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITX показывает доходность -54.95%, что значительно ниже, чем у BITSX с доходностью 10.88%.

BITX

1 день
-5.55%
1 месяц
-40.63%
С начала года
-54.95%
6 месяцев
-60.56%
1 год
-74.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BITSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.66%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITX и BITSX

2026 (YTD)202520242023
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		-54.95%-38.71%163.41%47.23%
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		10.88%17.10%23.79%10.31%

Correlation

The correlation between BITX and BITSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г.

0.38

The correlation between BITX and BITSX shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

2x Bitcoin Strategy ETF

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с BITX:
BITX с BITUBITX с IBITBITX с BTC-USDBITX с BITOBITX с MSTRBITX с MSTUBITX с MSTX
Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с VTIBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTCBITSX с AGTHX

Доходность на риск

BITX vs. BITSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITX
Ранг доходности на риск BITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITX c BITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) и iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITXBITSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.28

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.49
3.13

-4.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.13

-4.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

14.38

-15.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITX vs. BITSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITX на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа BITSX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITX и BITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITXBITSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.28

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.82

-0.80

Просадки

Сравнение просадок BITX и BITSX

Максимальная просадка BITX за все время составила -80.09%, что больше максимальной просадки BITSX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITX и BITSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITXBITSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.09%

-34.97%

-45.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.09%

-8.87%

-71.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.09%

-0.75%

-79.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.77%

-4.54%

-27.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.28%

1.93%

+48.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BITX и BITSX

2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеет более высокую волатильность в 18.52% по сравнению с iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что BITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITXBITSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.52%

3.05%

+15.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.11%

9.16%

+58.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

86.90%

12.20%

+74.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

98.26%

17.39%

+80.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

98.26%

18.42%

+79.84%

Сравнение комиссий BITX и BITSX

BITX берет комиссию в 2.38%, что несколько больше комиссии BITSX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITX и BITSX

Дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.20%, что больше доходности BITSX в 1.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.02%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%
BITX
2x Bitcoin Strategy ETF		35.20%21.69%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITX and BITSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITX has higher volatility (18.52%) compared to BITSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BITX dropped -80.09% vs BITSX's -34.97%.

BITSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITX и BITSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор