Сравнение BITSX с AGTHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и AGTHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и AGTHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.29% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | -7.11% | 19.73% | 28.02% | 37.22% | -30.75% | 19.32% | 37.83% | 28.16% | -3.15% | 26.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.29%, что значительно выше, чем у AGTHX с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции BITSX уступали акциям AGTHX по среднегодовой доходности: 13.67% против 14.44% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.67%
AGTHX
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -6.60%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 9.18%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и AGTHX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.
Доходность на риск
BITSX vs. AGTHX — Ранг доходности на риск
BITSX
AGTHX
Сравнение BITSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | AGTHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.37 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.37 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 5.11 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.86 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.74 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.68 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и AGTHX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и AGTHX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности AGTHX в 11.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
AGTHX American Funds The Growth Fund of America Class A | 11.51% | 10.69% | 8.99% | 7.40% | 4.05% | 8.18% | 4.30% | 7.15% | 11.99% | 7.03% | 6.61% | 8.87% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и AGTHX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и AGTHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -51.91% | +16.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -13.76% | +4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -36.38% | +11.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -36.38% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -9.77% | +4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -9.23% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 3.69% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и AGTHX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.46%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | AGTHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.78% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 12.18% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 21.03% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.22% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 19.64% | -1.24% |