PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITSX с AGTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITSX и AGTHX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение BITSX с AGTHX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX).

BITSX управляется Blackrock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. AGTHX управляется Equity. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITSX или AGTHX.

Доходность

Сравнение доходности BITSX и AGTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITSX:

0.69

AGTHX:

0.80

Коэф-т Сортино

BITSX:

0.99

AGTHX:

1.12

Коэф-т Омега

BITSX:

1.14

AGTHX:

1.16

Коэф-т Кальмара

BITSX:

0.64

AGTHX:

0.75

Коэф-т Мартина

BITSX:

2.35

AGTHX:

2.67

Индекс Язвы

BITSX:

5.21%

AGTHX:

6.08%

Дневная вол-ть

BITSX:

19.87%

AGTHX:

23.00%

Макс. просадка

BITSX:

-34.97%

AGTHX:

-51.65%

Текущая просадка

BITSX:

-4.16%

AGTHX:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у AGTHX с доходностью 3.26%.

BITSX

С начала года

0.34%

1 месяц

6.36%

6 месяцев

-2.75%

1 год

13.67%

3 года

13.67%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

AGTHX

С начала года

3.26%

1 месяц

8.36%

6 месяцев

1.21%

1 год

18.36%

3 года

16.28%

5 лет

14.02%

10 лет

12.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

American Funds The Growth Fund of America Class A

Сравнение комиссий BITSX и AGTHX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AGTHX в 0.61%.

AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITSX и AGTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг риск-скорректированной доходности BITSX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
AGTHX
Ранг риск-скорректированной доходности AGTHX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGTHX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGTHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGTHX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGTHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGTHX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITSX c AGTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGTHX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и AGTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и AGTHX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AGTHX в 8.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.26%1.24%1.42%1.59%1.53%1.48%2.11%2.44%2.14%1.51%0.74%0.00%
AGTHX
American Funds The Growth Fund of America Class A		8.70%8.99%6.81%0.75%8.18%4.30%7.15%11.99%7.03%6.61%8.87%9.90%

Просадки

Сравнение просадок BITSX и AGTHX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки AGTHX в -51.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и AGTHX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и AGTHX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 4.95%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America Class A (AGTHX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...