Сравнение BITW с SETH
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while SETH tracks the Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). Both are passively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs -6.86% for SETH. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. BITW charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности BITW и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 48.48%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 19.90%
- С начала года
- 48.48%
- 6 месяцев
- 48.59%
- 1 год
- -6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 28.61% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 48.48% | -29.41% | -49.59% | -22.19% |
Correlation
The correlation between BITW and SETH is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | -0.77 |
The correlation between BITW and SETH shifts across timeframes, from -0.91 (1 year) to -0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. SETH — Ранг доходности на риск
BITW
SETH
Сравнение BITW c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.13 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.21 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и SETH
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -80.74% | -15.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -54.14% | -1.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -59.21% | -12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -54.80% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 35.80% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и SETH
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 14.10%, в то время как у ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 19.43% | -5.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 46.71% | -9.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 69.21% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 69.66% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 69.66% | +38.69% |
Сравнение комиссий BITW и SETH
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и SETH
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.36% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and SETH have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SETH has higher volatility (19.43%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs SETH's -80.74%.
On 1-year performance, SETH leads with -6.86% vs -35.22% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SETH has performed better with a -6.86% return vs -35.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.36%, compared with 0.00% for BITW.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while SETH tracks Bloomberg Galaxy Ethereum (--100%). They also come from different issuers: Bitwise and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.95% for SETH.
SETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор