Сравнение BITW с OWNB
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and OWNB (Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while OWNB is a Blockchain fund tracking the Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. Both are passively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs -34.38% for OWNB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITW charges 0.75%/yr vs 0.85%/yr for OWNB.
Доходность
Сравнение доходности BITW и OWNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у OWNB с доходностью -9.32%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
OWNB
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- -9.32%
- 6 месяцев
- -15.24%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и OWNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | 20.21% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | -9.32% | -1.19% |
Correlation
The correlation between BITW and OWNB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2025 г. | 0.78 |
The correlation between BITW and OWNB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. OWNB — Ранг доходности на риск
BITW
OWNB
Сравнение BITW c OWNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | OWNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.93 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.58 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.97 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и OWNB
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки OWNB в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и OWNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -59.47% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -59.47% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -48.91% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -25.71% | -43.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 35.62% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и OWNB
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 14.10%, в то время как у Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF (OWNB) волатильность равна 15.85%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | OWNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 15.85% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 43.46% | -6.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 58.05% | -8.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 62.38% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 62.38% | +45.97% |
Сравнение комиссий BITW и OWNB
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OWNB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и OWNB
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OWNB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 0.96% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and OWNB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWNB has higher volatility (15.85%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs OWNB's -59.47%.
On 1-year performance, OWNB leads with -34.38% vs -35.22% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 14.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OWNB has performed better with a -34.38% return vs -35.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for OWNB.
OWNB has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while OWNB is Blockchain. BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while OWNB tracks Bitwise Bitcoin Standard Corporations Inde. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.85% for OWNB.
OWNB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и OWNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор