Сравнение BITW с EZBC
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds - BITW tracks the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index while EZBC tracks the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, BITW returned -35.22% vs -39.76% for EZBC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BITW charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности BITW и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у EZBC с доходностью -28.83%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- -17.79%
- С начала года
- -28.83%
- 6 месяцев
- -28.96%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 162.85% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -28.83% | -6.56% | 87.83% |
Correlation
The correlation between BITW and EZBC is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between BITW and EZBC shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.97 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. EZBC — Ранг доходности на риск
BITW
EZBC
Сравнение BITW c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | EZBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.77 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -1.30 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и EZBC
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки EZBC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -52.07% | -44.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -52.07% | -3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -50.46% | -20.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -16.89% | -52.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 30.56% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и EZBC
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 14.10% по сравнению с Franklin Bitcoin ETF (EZBC) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EZBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 13.04% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 34.61% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 44.23% | +5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 50.15% | +15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 50.15% | +58.20% |
Сравнение комиссий BITW и EZBC
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и EZBC
Ни BITW, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BITW and EZBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITW has higher volatility (14.10%) compared to EZBC (13.04%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs EZBC's -52.07%.
On 1-year performance, BITW leads with -35.22% vs -39.76% for EZBC. On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EZBC has been the lower-risk option at 13.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITW has performed better with a -35.22% return vs -39.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
BITW and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BITW tracks Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while EZBC tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Bitwise and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.19% for EZBC.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор