Сравнение BITW с ETHW
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and ETHW (Bitwise Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds from Bitwise. BITW is passively managed, while ETHW is actively managed. Over the past year, BITW returned -44.85% vs -44.79% for ETHW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BITW charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for ETHW.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ETHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно выше, чем у ETHW с доходностью -36.95%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
ETHW
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -43.01%
- С начала года
- -36.95%
- 1 год
- -44.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и ETHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 59.19% |
ETHW Bitwise Ethereum ETF | -36.95% | -11.26% | -4.77% |
Correlation
The correlation between BITW and ETHW is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between BITW and ETHW shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.93 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. ETHW — Ранг доходности на риск
BITW
ETHW
Сравнение BITW c ETHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Bitwise Ethereum ETF (ETHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | ETHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.92 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.66 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.03 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и ETHW
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки ETHW в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ETHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -67.89% | -28.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -67.89% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -61.34% | -8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -34.63% | -34.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 43.56% | -8.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ETHW
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 11.36%, в то время как у Bitwise Ethereum ETF (ETHW) волатильность равна 14.58%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | ETHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 14.58% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 47.46% | -10.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 68.41% | -18.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 71.71% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 71.71% | +36.11% |
Сравнение комиссий BITW и ETHW
BITW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETHW в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и ETHW
Ни BITW, ни ETHW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BITW and ETHW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETHW has higher volatility (14.58%) compared to BITW (11.36%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs ETHW's -67.89%.
On 1-year performance, ETHW leads with -44.79% vs -44.85% for BITW. On fees, ETHW is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BITW has been the lower-risk option at 11.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETHW has performed better with a -44.79% return vs -44.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHW is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for BITW.
BITW and ETHW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.20% for ETHW.
ETHW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и ETHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор