Сравнение BITW с BFJL
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - BITW is a Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, BITW returned -44.85% vs -15.77% for BFJL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BITW charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности BITW и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -10.67% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -7.43% |
Correlation
The correlation between BITW and BFJL is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between BITW and BFJL has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. BFJL — Ранг доходности на риск
BITW
BFJL
Сравнение BITW c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.80 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.74 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.03 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и BFJL
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -21.27% | -75.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -21.27% | -35.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -18.46% | -51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -12.67% | -56.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 15.27% | +20.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и BFJL
Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BITW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 2.86% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 6.80% | +30.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 13.16% | +36.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 13.27% | +51.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 13.27% | +94.55% |
Сравнение комиссий BITW и BFJL
BITW берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и BFJL
BITW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BFJL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITW and BFJL have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITW has higher volatility (11.36%) compared to BFJL (2.86%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs BFJL's -21.27%.
On 1-year performance, BFJL leads with -15.77% vs -44.85% for BITW. On fees, BITW is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BFJL has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BFJL has performed better with a -15.77% return vs -44.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for BITW.
BITW is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Bitwise and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for BITW and 0.90% for BFJL.
BITW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор