Сравнение BITW с ARBK
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while ARBK (Argo Blockchain plc) is a stock. Over the past 3 years, BITW returned 46.00%/yr vs 15.29%/yr for ARBK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ARBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -29.46%, что значительно ниже, чем у ARBK с доходностью -10.12%.
BITW
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.78%
- 6 месяцев
- -35.75%
- С начала года
- -29.46%
- 1 год
- -44.85%
- 3 года*
- 46.00%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
ARBK
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -19.87%
- 6 месяцев
- -32.49%
- С начала года
- -10.12%
- 1 год
- 940.75%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и ARBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -29.46% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -15.47% |
ARBK Argo Blockchain plc | -10.12% | 503.54% | -84.89% | 246.30% | -91.12% | -18.99% |
Correlation
The correlation between BITW and ARBK is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. ARBK — Ранг доходности на риск
BITW
ARBK
Сравнение BITW c ARBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Argo Blockchain plc (ARBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | ARBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -60.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 7.43 | -6.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 11.51 | -12.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 19.16 | -20.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и ARBK
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке ARBK в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ARBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | ARBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -99.31% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.45% | -82.59% | +26.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.45% | -96.52% | +40.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.18% | -85.09% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.58% | -84.01% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.28% | 49.51% | -14.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ARBK
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 11.36%, в то время как у Argo Blockchain plc (ARBK) волатильность равна 16.79%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | ARBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 16.79% | -5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.46% | 55.87% | -18.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.73% | 4,740.76% | -4,691.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.19% | 2,169.66% | -2,104.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.82% | 2,169.66% | -2,061.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и ARBK
Ни BITW, ни ARBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITW and ARBK have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBK has higher volatility (16.79%) compared to BITW (11.36%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs ARBK's -99.31%.
ARBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и ARBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор