Сравнение BITW с ARBK
BITW (Bitwise 10 Crypto Index ETF) is Cryptocurrency fund tracking the Bitwise 10 Large Cap Crypto Index, while ARBK (Argo Blockchain plc) is a stock. Over the past 3 years, BITW returned 52.08%/yr vs 28.99%/yr for ARBK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BITW и ARBK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITW показывает доходность -32.35%, что значительно ниже, чем у ARBK с доходностью 1.32%.
BITW
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -17.92%
- С начала года
- -32.35%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -35.22%
- 3 года*
- 52.08%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- —
ARBK
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -10.03%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 852.00%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITW и ARBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITW Bitwise 10 Crypto Index ETF | -32.35% | -2.63% | 160.69% | 331.10% | -85.92% | -15.47% |
ARBK Argo Blockchain plc | 1.32% | 503.54% | -84.89% | 246.30% | -91.12% | -18.99% |
Correlation
The correlation between BITW and ARBK is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITW vs. ARBK — Ранг доходности на риск
BITW
ARBK
Сравнение BITW c ARBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) и Argo Blockchain plc (ARBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITW | ARBK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -50.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 6.88 | -5.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 10.42 | -11.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 17.86 | -18.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITW и ARBK
Максимальная просадка BITW за все время составила -96.46%, примерно равная максимальной просадке ARBK в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITW и ARBK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITW | ARBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.46% | -99.31% | +2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.51% | -82.59% | +27.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.51% | -96.52% | +41.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.40% | -83.20% | +11.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.56% | -84.02% | +14.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.56% | 48.10% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITW и ARBK
Текущая волатильность для Bitwise 10 Crypto Index ETF (BITW) составляет 14.10%, в то время как у Argo Blockchain plc (ARBK) волатильность равна 19.78%. Это указывает на то, что BITW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITW | ARBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.10% | 19.78% | -5.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 64.84% | -27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.87% | 4,741.90% | -4,692.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.59% | 2,184.17% | -2,118.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.35% | 2,184.17% | -2,075.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITW и ARBK
Ни BITW, ни ARBK не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BITW and ARBK have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBK has higher volatility (19.78%) compared to BITW (14.10%). In terms of maximum drawdown, BITW dropped -96.46% vs ARBK's -99.31%.
ARBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITW и ARBK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор