Сравнение ARBK с IBIT
ARBK (Argo Blockchain plc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ARBK returned -96.02% vs -41.01% for IBIT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBK показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.24%.
ARBK
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -91.13%
- 1 год
- -96.02%
- 3 года*
- -76.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARBK Argo Blockchain plc | 0.88% | -97.21% | -77.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 99.21% |
Correlation
The correlation between ARBK and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ARBK
IBIT
Сравнение ARBK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.85 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.79 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.43 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.94 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.22 | -0.74 |
Просадки
Сравнение просадок ARBK и IBIT
Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -52.11% | -47.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.49% | -52.11% | -46.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -52.11% | -47.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.86% | -16.13% | -69.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.28% | 28.80% | +46.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBK и IBIT
Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 9.97% | +15.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 165.90% | 34.18% | +131.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.20% | 44.04% | +161.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.31% | 50.26% | +98.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.31% | 50.26% | +98.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBK и IBIT
Ни ARBK, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARBK and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBK has higher volatility (25.92%) compared to IBIT (9.97%). In terms of maximum drawdown, ARBK dropped -99.94% vs IBIT's -52.11%.
ARBK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор