Сравнение ARBK с IBIT
ARBK (Argo Blockchain plc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ARBK returned 940.75% vs -46.35% for IBIT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBK показывает доходность -10.12%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
ARBK
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -19.87%
- 6 месяцев
- -32.49%
- С начала года
- -10.12%
- 1 год
- 940.75%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARBK Argo Blockchain plc | -10.12% | 503.54% | -79.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ARBK and IBIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ARBK
IBIT
Сравнение ARBK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +60.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.43 | 0.82 | +6.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.51 | -0.87 | +12.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.16 | -1.40 | +20.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBK и IBIT
Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -53.30% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.59% | -53.30% | -29.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.09% | -48.95% | -36.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.01% | -17.71% | -66.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.51% | 33.14% | +16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBK и IBIT
Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 16.79% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 10.89% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.87% | 34.83% | +21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4,740.76% | 44.38% | +4,696.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,169.66% | 49.92% | +2,119.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,169.66% | 49.92% | +2,119.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBK и IBIT
Ни ARBK, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARBK and IBIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBK has higher volatility (16.79%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, ARBK dropped -99.31% vs IBIT's -53.30%.
ARBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор