Сравнение ARBK с IBIT
ARBK (Argo Blockchain plc) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, ARBK returned 819.44% vs -45.30% for IBIT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBK показывает доходность -2.93%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -32.49%.
ARBK
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -11.73%
- 1 год
- 819.44%
- 3 года*
- 27.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -22.03%
- С начала года
- -32.49%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARBK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARBK Argo Blockchain plc | -2.93% | 503.54% | -79.60% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -32.49% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between ARBK and IBIT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ARBK
IBIT
Сравнение ARBK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARBK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +50.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.85 | 0.83 | +6.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.02 | -0.86 | +10.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.09 | -1.47 | +18.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARBK и IBIT
Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.31%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.31% | -52.98% | -46.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.59% | -52.98% | -29.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.90% | -52.98% | -30.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.02% | -16.97% | -67.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.32% | 30.94% | +17.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBK и IBIT
Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 18.87% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 13.43%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.87% | 13.43% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.89% | 34.60% | +30.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4,741.92% | 44.41% | +4,697.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,182.34% | 50.21% | +2,132.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,182.34% | 50.21% | +2,132.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBK и IBIT
Ни ARBK, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ARBK and IBIT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBK has higher volatility (18.87%) compared to IBIT (13.43%). In terms of maximum drawdown, ARBK dropped -99.31% vs IBIT's -52.98%.
ARBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор