Сравнение ARBK с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argo Blockchain plc (ARBK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ARBK и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARBK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ARBK Argo Blockchain plc | -18.48% | -97.21% | -77.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -6.41% | 99.21% |
Доходность по периодам
С начала года, ARBK показывает доходность -18.48%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
ARBK
- 1 день
- -3.14%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -18.48%
- 6 месяцев
- -96.47%
- 1 год
- -96.35%
- 3 года*
- -80.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
ARBK
IBIT
Сравнение ARBK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | -0.44 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | -0.37 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.96 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.35 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | -0.75 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | 0.36 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между ARBK и IBIT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARBK и IBIT
Ни ARBK, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ARBK и IBIT
Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -49.36% | -50.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.49% | -49.36% | -49.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -45.80% | -54.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.30% | -14.18% | -71.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.31% | 23.27% | +40.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBK и IBIT
Argo Blockchain plc (ARBK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 13.13% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARBK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.13% | 12.95% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 188.16% | 36.76% | +151.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.95% | 45.40% | +160.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.12% | 51.21% | +98.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.12% | 51.21% | +98.91% |