PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBK с VTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBK с VTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argo Blockchain plc (ARBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBK и VTI

2026 (YTD)20252024202320222021
ARBK
Argo Blockchain plc		-18.48%-97.21%-84.89%246.30%-91.12%-27.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		-3.29%17.10%23.81%26.05%-19.52%5.64%

Доходность по периодам

С начала года, ARBK показывает доходность -18.48%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.

ARBK

1 день
-3.14%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-18.48%
6 месяцев
-96.47%
1 год
-96.35%
3 года*
-80.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-1.26%
1 год
18.60%
3 года*
18.14%
5 лет*
10.63%
10 лет*
13.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argo Blockchain plc

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с ARBK:
ARBK с RIOTARBK с BTC-USDARBK с BITWARBK с SPYARBK с BITFARBK с IBIT
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

ARBK vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBK
Ранг доходности на риск ARBK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBK: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBKVTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.98

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.52

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.54

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

7.30

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBK vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBK на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBKVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.98

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.48

-1.01

Корреляция

Корреляция между ARBK и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBK и VTI

ARBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBK
Argo Blockchain plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.17%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок ARBK и VTI

Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и VTI.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBKVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-55.45%

-44.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.49%

-12.30%

-86.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-5.54%

-94.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.30%

-8.08%

-77.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.31%

2.60%

+60.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и VTI

Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBKVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

5.48%

+7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

188.16%

9.75%

+178.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

205.95%

19.02%

+186.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.12%

17.41%

+132.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.12%

18.29%

+131.83%