PortfoliosLab logo
Сравнение ARBK с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARBK и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARBK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.49%
23.58%
ARBK
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARBK:

-0.72

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

ARBK:

-1.15

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

ARBK:

0.87

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

ARBK:

-0.75

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

ARBK:

-1.49

VTI:

2.14

Индекс Язвы

ARBK:

49.41%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

ARBK:

101.77%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

ARBK:

-98.48%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ARBK:

-97.96%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, ARBK показывает доходность -25.66%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -6.86%.


ARBK

С начала года

-25.66%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-63.48%

1 год

-72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARBK и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARBK
Ранг риск-скорректированной доходности ARBK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARBK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARBK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARBK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARBK: -0.72
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино ARBK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARBK: -1.15
VTI: 0.84
Коэффициент Омега ARBK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARBK: 0.87
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара ARBK, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARBK: -0.75
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина ARBK, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARBK: -1.49
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа ARBK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.50
ARBK
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBK и VTI

ARBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARBK
Argo Blockchain plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ARBK и VTI

Максимальная просадка ARBK за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.96%
-10.95%
ARBK
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и VTI

Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 14.84%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.86%
14.84%
ARBK
VTI