PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARBK с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBK с VTI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argo Blockchain plc (ARBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARBK или VTI.

Корреляция

Корреляция между ARBK и VTI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARBK и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARBK:

-0.63

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

ARBK:

-0.71

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

ARBK:

0.92

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

ARBK:

-0.66

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

ARBK:

-1.24

VTI:

2.80

Индекс Язвы

ARBK:

52.90%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

ARBK:

104.85%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

ARBK:

-98.48%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

ARBK:

-97.73%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, ARBK показывает доходность -17.49%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 1.31%.

ARBK

С начала года

-17.49%

1 месяц

33.70%

6 месяцев

-62.10%

1 год

-67.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.04%

5 лет

16.29%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARBK и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBK
Ранг риск-скорректированной доходности ARBK, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARBK, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBK, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBK, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARBK c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARBK на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBK и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBK и VTI

ARBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARBK
Argo Blockchain plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ARBK и VTI

Максимальная просадка ARBK за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и VTI

Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 34.40% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...