PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ARBK с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ARBK и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBK и BTC-USD


2026 (YTD)20252024202320222021
ARBK
Argo Blockchain plc
-18.48%-97.21%-84.89%246.30%-91.12%-27.40%
BTC-USD
Bitcoin
-23.70%-6.27%120.76%155.82%-64.23%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, ARBK показывает доходность -18.48%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -23.70%.


ARBK

1 день
0.00%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-18.48%
6 месяцев
-96.19%
1 год
-96.49%
3 года*
-80.52%
5 лет*
10 лет*

BTC-USD

1 день
-1.99%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-23.70%
6 месяцев
-44.66%
1 год
-19.07%
3 года*
33.89%
5 лет*
3.18%
10 лет*
66.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Argo Blockchain plc

Bitcoin

Доходность на риск

ARBK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ARBK
Ранг доходности на риск ARBK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBK: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBK: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBK: 88
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ARBKBTC-USDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

-0.43

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.90

-0.36

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

0.96

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

-1.14

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.51

-2.03

+0.52

ARBK vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBK на текущий момент составляет -0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BTC-USD равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBK и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ARBKBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.43

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

1.18

-1.71

Корреляция

Корреляция между ARBK и BTC-USD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Просадки

Сравнение просадок ARBK и BTC-USD

Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и BTC-USD.


Загрузка...

Показатели просадок


ARBKBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-85.30%

-14.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.49%

-49.65%

-48.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-46.47%

-53.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.32%

-42.00%

-43.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.62%

27.75%

+35.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и BTC-USD

Текущая волатильность для Argo Blockchain plc (ARBK) составляет 11.93%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 13.70%. Это указывает на то, что ARBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ARBKBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.93%

13.70%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

184.73%

35.96%

+148.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

205.91%

36.69%

+169.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.06%

46.91%

+103.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.06%

56.71%

+93.35%