Сравнение ARBK с BTC-USD
ARBK (Argo Blockchain plc) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, ARBK returned -76.77%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARBK и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARBK показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
ARBK
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -91.13%
- 1 год
- -96.02%
- 3 года*
- -76.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам ARBK и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARBK Argo Blockchain plc | 0.88% | -97.21% | -84.89% | 246.30% | -91.12% | -27.40% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 2.93% |
Correlation
The correlation between ARBK and BTC-USD is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARBK vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ARBK
BTC-USD
Сравнение ARBK c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARBK | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | -0.78 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.39 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARBK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.93 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 1.13 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок ARBK и BTC-USD
Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARBK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -85.30% | -14.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.49% | -50.87% | -47.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.70% | -50.87% | -48.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.92% | -50.87% | -49.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.86% | -42.29% | -43.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.28% | 34.02% | +41.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARBK и BTC-USD
Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 25.92% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARBK | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.92% | 10.54% | +15.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 165.90% | 34.26% | +131.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 205.20% | 35.65% | +169.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.31% | 44.98% | +103.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.31% | 56.70% | +91.61% |
Часто задаваемые вопросы
ARBK and BTC-USD have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARBK has higher volatility (25.92%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, ARBK dropped -99.94% vs BTC-USD's -85.30%.
ARBK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARBK и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор