PortfoliosLab logo
Сравнение ARBK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ARBK и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ARBK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARBK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.49%
29.74%
ARBK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARBK:

-0.72

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

ARBK:

-1.15

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

ARBK:

0.87

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ARBK:

-0.75

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

ARBK:

-1.49

SPY:

2.39

Индекс Язвы

ARBK:

49.41%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

ARBK:

101.77%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

ARBK:

-98.48%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

ARBK:

-97.96%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, ARBK показывает доходность -25.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%.


ARBK

С начала года

-25.66%

1 месяц

5.74%

6 месяцев

-63.48%

1 год

-72.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARBK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARBK
Ранг риск-скорректированной доходности ARBK, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARBK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBK, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARBK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ARBK, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARBK: -0.72
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино ARBK, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARBK: -1.15
SPY: 0.89
Коэффициент Омега ARBK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARBK: 0.87
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара ARBK, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ARBK: -0.75
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина ARBK, с текущим значением в -1.49, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARBK: -1.49
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ARBK на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.54
ARBK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBK и SPY

ARBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ARBK
Argo Blockchain plc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок ARBK и SPY

Максимальная просадка ARBK за все время составила -98.48%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.96%
-10.54%
ARBK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и SPY

Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 23.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.86%
15.13%
ARBK
SPY