PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARBK с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARBK с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argo Blockchain plc (ARBK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ARBK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argo Blockchain plc (ARBK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARBK и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
ARBK
Argo Blockchain plc		-18.48%-97.21%-84.89%246.30%-91.12%-27.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%7.55%

Доходность по периодам

С начала года, ARBK показывает доходность -18.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

ARBK

1 день
-3.14%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-18.48%
6 месяцев
-96.47%
1 год
-96.35%
3 года*
-80.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argo Blockchain plc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ARBK:
ARBK с RIOTARBK с BTC-USDARBK с BITWARBK с VTIARBK с BITFARBK с IBIT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ARBK vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARBK
Ранг доходности на риск ARBK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARBK: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARBK: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARBK: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARBK: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARBK: 88
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARBK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argo Blockchain plc (ARBK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARBKSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

0.96

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.87

1.49

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.53

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

7.27

-8.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARBK vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARBK на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARBK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARBKSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

0.96

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

0.56

-1.09

Корреляция

Корреляция между ARBK и SPY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARBK и SPY

ARBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARBK
Argo Blockchain plc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок ARBK и SPY

Максимальная просадка ARBK за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARBK и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

ARBKSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-55.19%

-44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.49%

-12.05%

-86.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-5.53%

-94.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-85.30%

-9.09%

-76.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

63.31%

2.54%

+60.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ARBK и SPY

Argo Blockchain plc (ARBK) имеет более высокую волатильность в 13.13% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ARBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARBKSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.13%

5.35%

+7.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

188.16%

9.50%

+178.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

205.95%

19.06%

+186.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

150.12%

17.06%

+133.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

150.12%

17.92%

+132.20%