Сравнение BITU с QLD
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while QLD is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs 48.13% for QLD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITU и QLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 25.90%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- 6 месяцев
- 23.22%
- С начала года
- 25.90%
- 1 год
- 48.13%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.69%
- 10 лет*
- 33.87%
Сравнение доходности по годам BITU и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 25.90% | 30.36% | 23.42% |
Correlation
The correlation between BITU and QLD is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. QLD — Ранг доходности на риск
BITU
QLD
Сравнение BITU c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.92 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.24 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и QLD
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, примерно равная максимальной просадке QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и QLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -83.13% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -25.13% | -58.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -11.84% | -68.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -18.11% | -18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 7.73% | +49.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и QLD
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 14.98%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 14.98% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 30.86% | +39.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 37.22% | +51.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 45.59% | +51.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 44.86% | +51.88% |
Сравнение комиссий BITU и QLD
И BITU, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и QLD
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности QLD в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.13% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and QLD have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to QLD (14.98%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs QLD's -83.13%.
On 1-year performance, QLD leads with 48.13% vs -79.54% for BITU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, QLD has been the lower-risk option at 14.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLD has performed better with a 48.13% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU and QLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 0.13% for QLD.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while QLD is Leveraged Equities. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while QLD tracks NASDAQ-100 Index (200%).
QLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и QLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор