Сравнение BITU с NOBL
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs 14.89% for NOBL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BITU charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности BITU и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 11.29%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 14.89%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам BITU и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 11.29% | 6.84% | 0.52% |
Correlation
The correlation between BITU and NOBL is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. NOBL — Ранг доходности на риск
BITU
NOBL
Сравнение BITU c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.64 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 4.15 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и NOBL
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -35.43% | -48.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -9.11% | -74.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -0.69% | -79.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -3.47% | -33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 3.60% | +53.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и NOBL
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 4.72% | +16.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 8.85% | +61.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 11.82% | +76.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 14.47% | +82.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 16.61% | +80.13% |
Сравнение комиссий BITU и NOBL
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и NOBL
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности NOBL в 2.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.03% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and NOBL have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to NOBL (4.72%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs NOBL's -35.43%.
On 1-year performance, NOBL leads with 14.89% vs -79.54% for BITU. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NOBL has performed better with a 14.89% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 2.03% for NOBL.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.35% for NOBL.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор