Сравнение BITU с IQQQ
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Both are passively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs 24.13% for IQQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BITU charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности BITU и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 41.85% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 12.87% |
Correlation
The correlation between BITU and IQQQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
BITU
IQQQ
Сравнение BITU c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 2.18 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 7.13 | -8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и IQQQ
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -20.41% | -63.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -11.13% | -72.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -5.41% | -75.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -3.63% | -33.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 3.39% | +53.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и IQQQ
Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеет более высокую волатильность в 21.27% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что BITU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 7.12% | +14.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 14.46% | +55.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 17.70% | +70.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 19.16% | +77.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 19.16% | +77.58% |
Сравнение комиссий BITU и IQQQ
BITU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и IQQQ
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and IQQQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITU has higher volatility (21.27%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -79.54% for BITU. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -79.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 5.30% for IQQQ.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. BITU tracks Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while IQQQ tracks Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор