Сравнение BITU с ETHU
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. BITU is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, BITU returned -79.54% vs -83.75% for ETHU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. BITU charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BITU и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -56.31%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -70.73%.
BITU
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -6.47%
- 6 месяцев
- -62.62%
- С начала года
- -56.31%
- 1 год
- -79.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- 6.30%
- 6 месяцев
- -75.69%
- С начала года
- -70.73%
- 1 год
- -83.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -56.31% | -37.07% | 35.45% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -70.73% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between BITU and ETHU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between BITU and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BITU
ETHU
Сравнение BITU c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.89 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.20 | -0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и ETHU
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.45%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.45% | -96.46% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.45% | -93.99% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.46% | -94.93% | +14.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.79% | -70.71% | +33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.89% | 69.54% | -12.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и ETHU
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 21.27%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 29.02%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.27% | 29.02% | -7.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.10% | 96.55% | -26.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.22% | 137.64% | -49.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.74% | 142.25% | -45.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.74% | 142.25% | -45.51% |
Сравнение комиссий BITU и ETHU
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и ETHU
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 88.27%, что больше доходности ETHU в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 88.27% | 50.23% | 0.12% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 4.83% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and ETHU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (29.02%) compared to BITU (21.27%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.45% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BITU leads with -79.54% vs -83.75% for ETHU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 21.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -79.54% return vs -83.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BITU has the higher dividend yield at 88.27%, compared with 4.83% for ETHU.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор