Сравнение BITU с ETHU
BITU (Proshares Ultra Bitcoin ETF) and ETHU (Volatility Shares 2x Ether ETF) are both exchange-traded funds - BITU is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross, while ETHU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Volatility Shares. BITU is passively managed, while ETHU is actively managed. Over the past year, BITU returned -78.69% vs -78.84% for ETHU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITU charges 0.95%/yr vs 2.67%/yr for ETHU.
Доходность
Сравнение доходности BITU и ETHU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITU показывает доходность -62.35%, что значительно выше, чем у ETHU с доходностью -79.57%.
BITU
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -41.19%
- С начала года
- -62.35%
- 6 месяцев
- -62.22%
- 1 год
- -78.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHU
- 1 день
- -3.56%
- 1 месяц
- -46.59%
- С начала года
- -79.57%
- 6 месяцев
- -79.19%
- 1 год
- -78.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITU и ETHU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | -62.35% | -37.07% | 35.45% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | -79.57% | -64.38% | -48.73% |
Correlation
The correlation between BITU and ETHU is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.82 |
The correlation between BITU and ETHU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITU vs. ETHU — Ранг доходности на риск
BITU
ETHU
Сравнение BITU c ETHU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) и Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITU | ETHU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.93 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.84 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.19 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITU и ETHU
Максимальная просадка BITU за все время составила -83.16%, что меньше максимальной просадки ETHU в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITU и ETHU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.16% | -96.46% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.16% | -93.99% | +10.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.16% | -96.46% | +13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.67% | -70.04% | +34.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.56% | 66.04% | -12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITU и ETHU
Текущая волатильность для Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) составляет 26.62%, в то время как у Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) волатильность равна 39.99%. Это указывает на то, что BITU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETHU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITU | ETHU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.62% | 39.99% | -13.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.77% | 94.89% | -25.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.34% | 138.64% | -50.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 97.36% | 143.18% | -45.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.36% | 143.18% | -45.82% |
Сравнение комиссий BITU и ETHU
BITU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ETHU в 2.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITU и ETHU
Дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 104.24%, что больше доходности ETHU в 7.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITU Proshares Ultra Bitcoin ETF | 104.24% | 50.23% | 0.12% |
ETHU Volatility Shares 2x Ether ETF | 7.17% | 2.31% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
BITU and ETHU have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHU has higher volatility (39.99%) compared to BITU (26.62%). In terms of maximum drawdown, BITU dropped -83.16% vs ETHU's -96.46%.
On 1-year performance, BITU leads with -78.69% vs -78.84% for ETHU. On fees, BITU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITU has been the lower-risk option at 26.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITU has performed better with a -78.69% return vs -78.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.67% for ETHU.
BITU has the higher dividend yield at 104.24%, compared with 7.17% for ETHU.
BITU is categorized as Cryptocurrency, while ETHU is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for BITU and 2.67% for ETHU.
ETHU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITU и ETHU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор