Сравнение BITSX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и VTMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.96% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | -2.15% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 13.59% против 7.97% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.59%
VTMFX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -2.15%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 10.95%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 7.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и VTMFX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BITSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BITSX
VTMFX
Сравнение BITSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.94 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 8.12 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.73 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.88 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и VTMFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и VTMFX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.28% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и VTMFX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и VTMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -28.49% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -6.82% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -17.40% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -21.87% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -4.00% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -3.57% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.45% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и VTMFX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что BITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 2.86% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 4.82% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 8.55% | +10.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 8.51% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 9.10% | +9.31% |