Сравнение BITSX с VTMFX
BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BITSX returned 15.00%/yr vs 8.66%/yr for VTMFX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BITSX charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности BITSX и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность 10.88%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 15.00% против 8.66% соответственно.
BITSX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 10.88%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 15.00%
VTMFX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам BITSX и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 10.88% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.64% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between BITSX and VTMFX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.98 |
The correlation between BITSX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
BITSX
VTMFX
Сравнение BITSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 3.08 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.38 | 14.71 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.70 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.95 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.84 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и VTMFX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -28.49% | -6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -5.38% | -3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -10.61% | -8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -17.40% | -7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -21.87% | -13.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.37% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.55% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.12% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и VTMFX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что BITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITSX | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 1.74% | +1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 4.76% | +4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.20% | 6.14% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.39% | 8.52% | +8.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.42% | 9.12% | +9.30% |
Сравнение комиссий BITSX и VTMFX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и VTMFX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности VTMFX в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.02% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.11% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, BITSX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITSX has higher volatility (3.05%) compared to VTMFX (1.74%). In terms of maximum drawdown, BITSX dropped -34.97% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITSX и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор