Сравнение BITSX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.96% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции BITSX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 13.59% против 19.12% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.59%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и PAGRX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
BITSX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
BITSX
PAGRX
Сравнение BITSX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.74 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.49 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.21 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 16.28 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.74 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.78 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.53 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и PAGRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и PAGRX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и PAGRX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -55.87% | +20.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -13.80% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -36.52% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -38.01% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.77% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -10.09% | +5.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.73% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и PAGRX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.45%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.77% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 13.91% | -4.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 25.69% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 24.53% | -7.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 24.49% | -6.08% |