Сравнение BITSX с FSPCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и FSPCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.96% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -4.84% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 13.59% против 11.90% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.59%
FSPCX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -6.34%
- 1 год
- -9.22%
- 3 года*
- 13.99%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и FSPCX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FSPCX в 0.78%.
Доходность на риск
BITSX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
BITSX
FSPCX
Сравнение BITSX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | -0.48 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | -0.54 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.69 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | -1.26 | +8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | -0.48 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.55 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и FSPCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и FSPCX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности FSPCX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 3.52% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и FSPCX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и FSPCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -69.48% | +34.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -11.69% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -16.65% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -43.68% | +8.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -9.36% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -9.71% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 6.39% | -3.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и FSPCX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что BITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.25% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 11.13% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 18.92% | -0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 17.47% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 20.07% | -1.66% |