Сравнение BITSX с DFIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и DFIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и DFIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.29% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 4.28% | 36.18% | 3.99% | 17.50% | -13.51% | 13.85% | 7.73% | 21.70% | -17.41% | 28.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 13.67% против 9.79% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 18.11%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 13.67%
DFIEX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 9.56%
- 1 год
- 32.02%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и DFIEX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BITSX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск
BITSX
DFIEX
Сравнение BITSX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | DFIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.05 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.66 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 2.84 | -1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 11.17 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.05 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.60 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.35 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и DFIEX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности DFIEX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
DFIEX DFA International Core Equity Portfolio I | 3.10% | 3.22% | 3.42% | 3.36% | 2.88% | 2.98% | 1.77% | 2.90% | 2.95% | 2.49% | 2.76% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и DFIEX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и DFIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -62.22% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -11.01% | +2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -28.66% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -41.04% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.54% | -6.42% | +0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -12.26% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.80% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и DFIEX
Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 5.46%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | DFIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 6.66% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 10.52% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 15.92% | +2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 15.66% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 16.35% | +2.05% |