Сравнение BITSX с ASFYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX).
BITSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 13 авг. 2015 г.. ASFYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BITSX и ASFYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITSX и ASFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | -3.96% | 17.10% | 23.79% | 25.97% | -19.10% | 25.50% | 20.76% | 31.06% | -5.42% | 20.99% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 6.72% | -9.67% | -3.22% | -10.33% | 35.67% | 3.52% | 13.59% | 8.99% | -12.59% | 6.78% |
Доходность по периодам
С начала года, BITSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 13.59% против 1.88% соответственно.
BITSX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.01%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- 13.59%
ASFYX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 6.72%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITSX и ASFYX
BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.
Доходность на риск
BITSX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск
BITSX
ASFYX
Сравнение BITSX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITSX | ASFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.27 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.42 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.18 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 0.29 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.27 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.17 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.15 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.31 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между BITSX и ASFYX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITSX и ASFYX
Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности ASFYX в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITSX iShares Total U.S. Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.42% | 1.59% | 1.53% | 1.47% | 2.11% | 2.44% | 2.14% | 1.51% | 0.00% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.42% | 1.52% | 1.46% | 0.99% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% |
Просадки
Сравнение просадок BITSX и ASFYX
Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и ASFYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.97% | -36.43% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -13.51% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.00% | -36.43% | +11.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -36.43% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -24.28% | +18.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -13.10% | +8.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 8.26% | -5.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITSX и ASFYX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BITSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITSX | ASFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.82% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.00% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.57% | 13.00% | +5.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 13.67% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 12.68% | +5.73% |