PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITSX с ASFYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITSX с ASFYX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITSX (iShares Total U.S. Stock Market Index Fund) and ASFYX (AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y) are both mutual funds - BITSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by BlackRock, while ASFYX is a Systematic Trend fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, BITSX returned 15.00%/yr vs 2.97%/yr for ASFYX. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BITSX charges 0.08%/yr vs 1.47%/yr for ASFYX.

Доходность

Сравнение доходности BITSX и ASFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITSX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у ASFYX с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции BITSX превзошли акции ASFYX по среднегодовой доходности: 15.00% против 2.97% соответственно.

BITSX

1 день
-0.75%
1 месяц
4.00%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.60%
1 год
27.66%
3 года*
21.94%
5 лет*
12.72%
10 лет*
15.00%

ASFYX

1 день
0.00%
1 месяц
1.36%
С начала года
15.25%
6 месяцев
17.47%
1 год
25.96%
3 года*
-1.44%
5 лет*
2.84%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITSX и ASFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		10.88%17.10%23.79%25.97%-19.10%25.50%20.76%31.06%-5.42%20.99%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		15.25%-9.67%-3.22%-10.33%35.67%3.52%13.59%8.99%-12.59%6.78%

Correlation

The correlation between BITSX and ASFYX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.19

Over the past year, BITSX and ASFYX have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Total U.S. Stock Market Index Fund

AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y

Часто сравнивают с BITSX:
BITSX с BITXBITSX с VTIBITSX с BITOBITSX с ITOTBITSX с FSKAXBITSX с XQQ.TOBITSX с GBTC
Часто сравнивают с ASFYX:
ASFYX с DBMFASFYX с AMFAXASFYX с ABYIXASFYX с MFTNXASFYX с FNCMXASFYX с DBCASFYX с JEPI

Доходность на риск

BITSX vs. ASFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITSX
Ранг доходности на риск BITSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITSX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ASFYX
Ранг доходности на риск ASFYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASFYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASFYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASFYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASFYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASFYX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITSX c ASFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) и AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSXASFYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.27

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.01

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

5.08

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

18.34

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITSX vs. ASFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITSX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASFYX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITSX и ASFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSXASFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.21

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.23

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.35

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BITSX и ASFYX

Максимальная просадка BITSX за все время составила -34.97%, примерно равная максимальной просадке ASFYX в -36.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITSX и ASFYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSXASFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.97%

-36.43%

+1.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-5.24%

-3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-30.32%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-36.43%

+11.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-36.43%

+1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-18.22%

+17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-13.18%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.45%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности BITSX и ASFYX

Текущая волатильность для iShares Total U.S. Stock Market Index Fund (BITSX) составляет 3.05%, в то время как у AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y (ASFYX) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что BITSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSXASFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.66%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.52%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

11.76%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

13.76%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.42%

12.71%

+5.71%

Сравнение комиссий BITSX и ASFYX

BITSX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии ASFYX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITSX и ASFYX

Дивидендная доходность BITSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности ASFYX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y		1.32%1.52%1.46%0.99%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%
BITSX
iShares Total U.S. Stock Market Index Fund		1.02%1.10%1.24%1.42%1.59%1.53%1.47%2.11%2.44%2.14%1.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITSX and ASFYX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASFYX has higher volatility (3.66%) compared to BITSX (3.05%). In terms of maximum drawdown, BITSX dropped -34.97% vs ASFYX's -36.43%.

BITSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITSX и ASFYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор