Сравнение BITS с SMST
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. BITS is passively managed, while SMST is actively managed. Over the past year, BITS returned -17.58% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. BITS charges 0.65%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BITS и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -31.71%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 36.09% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BITS and SMST is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.76 |
The correlation between BITS and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. SMST — Ранг доходности на риск
BITS
SMST
Сравнение BITS c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.04 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.82 | -6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и SMST
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -99.25% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -85.39% | +37.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -97.32% | +55.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -90.93% | +48.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 44.56% | -15.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и SMST
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 55.38% | -44.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 135.32% | -94.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 149.40% | -96.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 167.53% | -106.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 167.53% | -106.89% |
Сравнение комиссий BITS и SMST
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и SMST
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and SMST have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -17.58% for BITS. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -17.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for SMST.
BITS is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор