Сравнение BITS с PAVE
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 22.08%/yr for PAVE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BITS charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.
Доходность
Сравнение доходности BITS и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.02%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAVE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 19.02%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 18.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 19.02% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 0.31% |
Correlation
The correlation between BITS and PAVE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. PAVE — Ранг доходности на риск
BITS
PAVE
Сравнение BITS c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.40 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 8.25 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и PAVE
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -44.08% | -39.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -11.91% | -36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -26.23% | -22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -5.19% | -36.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -6.20% | -36.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 3.46% | +25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и PAVE
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.22%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 6.22% | +4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 16.24% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 20.04% | +33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 21.69% | +38.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 24.37% | +36.27% |
Сравнение комиссий BITS и PAVE
BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и PAVE
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and PAVE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITS has higher volatility (10.83%) compared to PAVE (6.22%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs PAVE's -44.08%.
On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs 22.08% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs 22.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.76% for PAVE.
BITS is categorized as Cryptocurrency, while PAVE is Industrials Equities. BITS tracks NONE, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.47% for PAVE.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор