PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с PAVE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 27.31%/yr for PAVE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BITS charges 0.65%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности BITS и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.55%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и PAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-75.46%-29.31%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%-0.07%

Correlation

The correlation between BITS and PAVE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.47

Сравнение распределения секторов BITS и PAVE

Секторы
BITS
PAVE

Финансовые услуги

72.9%

-

Технологии

27.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

20.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

74.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

BITS
72.9%
PAVE

-

Технологии

BITS
27.1%
PAVE
1.1%

Сырьевые материалы

BITS

-

PAVE
20.3%

Коммуникационные услуги

BITS

-

PAVE

-

Потребительский циклический сектор

BITS

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

BITS

-

PAVE
0.3%

Энергетика

BITS

-

PAVE
0.2%

Здравоохранение

BITS

-

PAVE

-

Промышленность

BITS

-

PAVE
74.8%

Недвижимость

BITS

-

PAVE

-

Коммунальные услуги

BITS

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

BITS vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.02

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
2.86

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.19

-2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

11.72

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.02

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.68

-0.67

Просадки

Сравнение просадок BITS и PAVE

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-44.08%

-39.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-11.91%

-36.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-26.23%

-22.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-1.27%

-31.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-6.24%

-36.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

3.24%

+22.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и PAVE

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

6.10%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

15.18%

+25.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

18.80%

+33.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

21.60%

+39.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

24.38%

+36.51%

Сравнение комиссий BITS и PAVE

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и PAVE

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

BITS and PAVE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (12.16%) compared to PAVE (6.10%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs PAVE's -44.08%.

On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 27.31% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 27.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.76% for PAVE.

BITS is categorized as Cryptocurrency, while PAVE is Industrials Equities. BITS tracks NONE, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор