PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с HOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с HOOD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund tracking the NONE, while HOOD (Robinhood Markets, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, BITS returned 50.12%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BITS и HOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.

BITS

1 день
0.76%
1 месяц
-11.98%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-7.43%
1 год
10.25%
3 года*
50.12%
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOD

1 день
1.04%
1 месяц
21.42%
С начала года
-17.60%
6 месяцев
-22.02%
1 год
26.21%
3 года*
113.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и HOOD

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-0.50%14.90%61.84%212.23%-75.46%-28.96%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		-17.60%203.54%192.46%56.51%-54.17%-49.20%

Correlation

The correlation between BITS and HOOD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.60

The correlation between BITS and HOOD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Robinhood Markets, Inc.

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с HOOD:
HOOD с SOFIHOOD с COINHOOD с CRCLHOOD с SPYHOOD с QQQHOOD с HOOWHOOD с HOOY

Доходность на риск

BITS vs. HOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
HOOD
Ранг доходности на риск HOOD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c HOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSHOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.19
0.38

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
1.03

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

0.46

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

0.83

-0.44

BITS vs. HOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа HOOD равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и HOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и HOOD

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и HOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSHOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-90.21%

+7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-57.26%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-57.26%

+8.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.49%

-38.88%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.68%

-60.85%

+18.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.34%

31.69%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и HOOD

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 15.40%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSHOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

23.07%

-7.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.68%

50.85%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.37%

69.33%

-15.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.96%

74.06%

-13.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.96%

74.06%

-13.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и HOOD

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.91%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.91%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
HOOD
Robinhood Markets, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and HOOD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOD has higher volatility (23.07%) compared to BITS (15.40%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs HOOD's -90.21%.

HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и HOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор