PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BITS с GLNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с GLNK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and GLNK (Grayscale Chainlink Trust ETF) are both Cryptocurrency funds - BITS tracks the NONE while GLNK tracks the Chainlink (LINK). Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs -20.95%/yr for GLNK. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BITS charges 0.65%/yr vs 2.50%/yr for GLNK.

Доходность

Сравнение доходности BITS и GLNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно выше, чем у GLNK с доходностью -31.71%.

BITS

1 день
-3.95%
1 месяц
-14.00%
6 месяцев
-24.25%
С начала года
-11.52%
1 год
-17.58%
3 года*
29.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLNK

1 день
-1.59%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
-38.51%
С начала года
-31.71%
1 год
-81.31%
3 года*
-20.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и GLNK

2026 (YTD)2025202420232022
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		-11.52%14.90%61.84%212.23%-50.07%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		-31.71%-87.10%38.45%840.06%-18.87%

Correlation

The correlation between BITS and GLNK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.32

Over the past year, BITS and GLNK have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Grayscale Chainlink Trust ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с HODL
Часто сравнивают с GLNK:
GLNK с BITCGLNK с ETCGGLNK с GSUIGLNK с ETHGLNK с GSOLGLNK с ETCOGLNK с BTC

Доходность на риск

BITS vs. GLNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 66
Ранг коэф-та Мартина
GLNK
Ранг доходности на риск GLNK: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLNK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLNK: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLNK: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLNK: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLNK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c GLNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITSGLNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
-0.80

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
-1.58

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.82

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.91

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

-1.11

+0.50

BITS vs. GLNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.33, что выше коэффициента Шарпа GLNK равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и GLNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и GLNK

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки GLNK в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и GLNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSGLNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-96.25%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-89.50%

+41.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-96.25%

+47.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.75%

-95.61%

+53.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.59%

-56.79%

+14.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.63%

73.07%

-44.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и GLNK

Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у Grayscale Chainlink Trust ETF (GLNK) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSGLNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.83%

13.37%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.48%

46.87%

-6.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.29%

102.63%

-49.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.64%

162.78%

-102.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

162.78%

-102.14%

Сравнение комиссий BITS и GLNK

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GLNK в 2.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и GLNK

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, тогда как GLNK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		25.72%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%
GLNK
Grayscale Chainlink Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and GLNK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLNK has higher volatility (13.37%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs GLNK's -96.25%.

On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs -20.95% for GLNK. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs -20.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 2.50% for GLNK.

BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.00% for GLNK.

BITS tracks NONE, while GLNK tracks Chainlink (LINK). They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 2.50% for GLNK.

BITS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и GLNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор