PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITS с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITS и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 34.14%.


BITS

1 день
-1.09%
1 месяц
-3.07%
6 месяцев
-1.01%
С начала года
-9.43%
1 год
-9.29%
3 года*
34.73%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-1.82%

DTCR

1 день
-1.71%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
18.33%
С начала года
34.14%
1 год
50.08%
3 года*
29.66%
5 лет*
11.63%
10 лет*
Всё время*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$76.67K$78.37K$150.51K
$25.19M$26.93M$43.76M

Сравнение доходности по годам BITS и DTCR


2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
-9.43%14.90%61.84%212.23%-75.46%-28.96%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
34.14%28.99%14.92%18.93%-30.89%5.02%

Correlation

The correlation between BITS and DTCR is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.51

The correlation between BITS and DTCR shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Доходность на риск

BITS vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BITS
Ранг доходности на риск BITS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 88
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BITS c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BITSDTCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.82

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

8.69

-9.00

BITS vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITS и DTCR

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и DTCR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITSDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-38.98%

-44.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-17.88%

-30.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-24.96%

-23.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.37%

-12.80%

-27.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.56%

-12.26%

-30.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.07%

5.78%

+24.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и DTCR

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITSDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

8.86%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.41%

19.92%

+20.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.00%

24.92%

+29.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.56%

22.57%

+37.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.56%

22.29%

+38.27%

Сравнение комиссий BITS и DTCR

BITS берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и DTCR

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.12%, что больше доходности DTCR в 0.88%


ПозицияTTM202520242023202220212020
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF
25.12%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%0.00%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.88%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%

Часто задаваемые вопросы


BITS and DTCR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (14.22%) compared to DTCR (8.86%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs DTCR's -38.98%.

On 3-year performance, BITS leads with 34.73% vs 29.66% for DTCR. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DTCR has been the lower-risk option at 8.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 34.73% return vs 29.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for BITS.

BITS has the higher dividend yield at 25.12%, compared with 0.88% for DTCR.

BITS is categorized as Blockchain, while DTCR is REIT. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.50% for DTCR.

DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и DTCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор