PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с BOTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с BOTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while BOTZ is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 12.50%/yr for BOTZ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for BOTZ.

Доходность

Сравнение доходности BITS и BOTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у BOTZ с доходностью 10.63%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOTZ

1 день
-0.47%
1 месяц
3.43%
С начала года
10.63%
6 месяцев
9.15%
1 год
28.51%
3 года*
12.50%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и BOTZ

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-75.46%-29.31%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		10.63%14.17%12.26%38.97%-42.69%-5.97%

Correlation

The correlation between BITS and BOTZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.59

The correlation between BITS and BOTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITS и BOTZ

Секторы
BITS
BOTZ

Финансовые услуги

72.9%
0.9%

Технологии

27.1%
31.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Промышленность

-

48.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

BITS
72.9%
BOTZ
0.9%

Технологии

BITS
27.1%
BOTZ
31.8%

Сырьевые материалы

BITS

-

BOTZ
0.0%

Коммуникационные услуги

BITS

-

BOTZ
4.5%

Потребительский циклический сектор

BITS

-

BOTZ
6.1%

Потребительский защитный сектор

BITS

-

BOTZ
0.0%

Энергетика

BITS

-

BOTZ
0.5%

Здравоохранение

BITS

-

BOTZ
9.0%

Промышленность

BITS

-

BOTZ
48.6%

Недвижимость

BITS

-

BOTZ

-

Коммунальные услуги

BITS

-

BOTZ
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с BOTZ:
BOTZ с ROBOBOTZ с AIQBOTZ с ARKQBOTZ с IRBOBOTZ с ROBTBOTZ с SPYBOTZ с QQQ

Доходность на риск

BITS vs. BOTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BOTZ
Ранг доходности на риск BOTZ: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTZ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTZ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTZ: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c BOTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSBOTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
1.19

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
1.82

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

1.48

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

5.08

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. BOTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа BOTZ равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BOTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSBOTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

1.19

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.44

-0.43

Просадки

Сравнение просадок BITS и BOTZ

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BOTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSBOTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-55.54%

-27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-19.34%

-29.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-29.02%

-19.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-3.72%

-29.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-18.32%

-24.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

5.63%

+20.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и BOTZ

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSBOTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

7.76%

+4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

18.41%

+21.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

23.97%

+28.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

26.72%

+34.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

25.72%

+35.17%

Сравнение комиссий BITS и BOTZ

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BOTZ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и BOTZ

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности BOTZ в 0.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BOTZ
Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF		0.59%0.66%0.13%0.20%0.23%0.16%0.19%0.83%1.44%0.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

BITS and BOTZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (12.16%) compared to BOTZ (7.76%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs BOTZ's -55.54%.

On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 12.50% for BOTZ. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BOTZ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 12.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for BOTZ.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.59% for BOTZ.

BITS is categorized as Cryptocurrency, while BOTZ is Robotics. BITS tracks NONE, while BOTZ tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.68% for BOTZ.

BOTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и BOTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор