Сравнение BITS с BITW

С начала года, BITS показывает доходность -17.29%, что значительно выше, чем у BITW с доходностью -23.55%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BITW равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и BITW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BITS и BITW составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 27.56%, тогда как BITW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что меньше максимальной просадки BITW в -96.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и BITW.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 17.37% по сравнению с Bitwise 10 Crypto Index Fund (BITW) с волатильностью 13.82%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.