PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITS с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITS с AIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 51.67%/yr vs 36.88%/yr for AIQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности BITS и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITS показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 33.84%.

BITS

1 день
-1.97%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.11%
6 месяцев
-9.62%
1 год
14.99%
3 года*
51.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

AIQ

1 день
-1.58%
1 месяц
16.50%
С начала года
33.84%
6 месяцев
33.72%
1 год
64.95%
3 года*
36.88%
5 лет*
18.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITS и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		2.11%14.90%61.84%212.23%-75.46%-29.31%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		33.84%31.89%24.11%55.39%-36.44%-4.81%

Correlation

The correlation between BITS and AIQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.61

The correlation between BITS and AIQ shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITS и AIQ

Секторы
BITS
AIQ

Финансовые услуги

72.9%
0.4%

Технологии

27.1%
73.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

13.2%

Потребительский циклический сектор

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.4%

Промышленность

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITS
72.9%
AIQ
0.4%

Технологии

BITS
27.1%
AIQ
73.3%

Сырьевые материалы

BITS

-

AIQ

-

Коммуникационные услуги

BITS

-

AIQ
13.2%

Потребительский циклический сектор

BITS

-

AIQ
8.5%

Потребительский защитный сектор

BITS

-

AIQ

-

Энергетика

BITS

-

AIQ

-

Здравоохранение

BITS

-

AIQ
0.4%

Промышленность

BITS

-

AIQ
4.2%

Недвижимость

BITS

-

AIQ

-

Коммунальные услуги

BITS

-

AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с BITS:
BITS с IBITBITS с BITOBITS с BITCBITS с BTC-USDBITS с BKCHBITS с VOOBITS с FBTC
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с IRBOAIQ с SPYAIQ с AIEQAIQ с ARKKAIQ с THNQ

Доходность на риск

BITS vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITS
Ранг доходности на риск BITS: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITS c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITSAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.83

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
3.52

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.46

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.96

-3.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.58

13.69

-13.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITS vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITS на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа AIQ равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITS и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITSAIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.83

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.83

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BITS и AIQ

Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITSAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.11%

-44.66%

-38.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.38%

-16.47%

-31.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.38%

-26.35%

-22.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.77%

-2.95%

-29.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.75%

-9.79%

-32.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.76%

4.76%

+21.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BITS и AIQ

Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) имеет более высокую волатильность в 12.16% по сравнению с Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что BITS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITSAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.16%

8.82%

+3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.38%

18.55%

+21.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.48%

23.11%

+29.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.89%

25.34%

+35.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.89%

25.50%

+35.39%

Сравнение комиссий BITS и AIQ

BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITS и AIQ

Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 22.32%, что больше доходности AIQ в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.14%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%
BITS
Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF		22.32%22.80%29.49%13.69%0.48%1.90%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITS and AIQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITS has higher volatility (12.16%) compared to AIQ (8.82%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs AIQ's -44.66%.

On 3-year performance, BITS leads with 51.67% vs 36.88% for AIQ. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, AIQ has been the lower-risk option at 8.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITS has performed better with a 51.67% return vs 36.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

BITS has the higher dividend yield at 22.32%, compared with 0.14% for AIQ.

BITS is categorized as Cryptocurrency, while AIQ is Technology Equities. BITS tracks NONE, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.68% for AIQ.

AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITS и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор