Сравнение BITS с AIQ
BITS (Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - BITS is a Cryptocurrency fund tracking the NONE, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITS returned 29.30%/yr vs 26.66%/yr for AIQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITS charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.
Доходность
Сравнение доходности BITS и AIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITS показывает доходность -11.52%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.
BITS
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -14.00%
- 6 месяцев
- -24.25%
- С начала года
- -11.52%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIQ
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -8.25%
- 6 месяцев
- 13.27%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITS и AIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | -11.52% | 14.90% | 61.84% | 212.23% | -75.46% | -28.96% |
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 16.62% | 31.89% | 24.11% | 55.39% | -36.44% | -3.57% |
Correlation
The correlation between BITS and AIQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between BITS and AIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITS vs. AIQ — Ранг доходности на риск
BITS
AIQ
Сравнение BITS c AIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITS | AIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.23 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 2.13 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.08 | -6.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITS и AIQ
Максимальная просадка BITS за все время составила -83.11%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITS и AIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.11% | -44.66% | -38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.38% | -16.47% | -31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.38% | -26.35% | -22.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.75% | -15.44% | -26.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -9.79% | -32.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.63% | 5.77% | +22.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITS и AIQ
Текущая волатильность для Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF (BITS) составляет 10.83%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что BITS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITS | AIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 11.47% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.48% | 24.11% | +16.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.29% | 27.70% | +25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.64% | 26.27% | +34.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 25.92% | +34.72% |
Сравнение комиссий BITS и AIQ
BITS берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITS и AIQ
Дивидендная доходность BITS за последние двенадцать месяцев составляет около 25.72%, что больше доходности AIQ в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | 0.08% | 0.18% | 0.14% | 0.16% | 0.56% | 0.15% | 0.50% | 0.51% | 0.51% |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 25.72% | 22.80% | 29.49% | 13.69% | 0.48% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITS and AIQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIQ has higher volatility (11.47%) compared to BITS (10.83%). In terms of maximum drawdown, BITS dropped -83.11% vs AIQ's -44.66%.
On 3-year performance, BITS leads with 29.30% vs 26.66% for AIQ. On fees, BITS is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BITS has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITS has performed better with a 29.30% return vs 26.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITS is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.
BITS has the higher dividend yield at 25.72%, compared with 0.08% for AIQ.
BITS is categorized as Cryptocurrency, while AIQ is Technology Equities. BITS tracks NONE, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.65% for BITS and 0.68% for AIQ.
AIQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITS и AIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор