PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с VOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с VOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and VOX (Vanguard Communication Services ETF) are both Technology Equities funds - BITQ tracks the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return while VOX tracks the MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.91%/yr vs 7.76%/yr for VOX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.10%/yr for VOX.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и VOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у VOX с доходностью -0.54%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

VOX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
0.42%
1 год
20.31%
3 года*
24.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и VOX

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-0.54%26.27%33.12%44.81%-38.85%3.61%

Correlation

The correlation between BITQ and VOX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.58

The correlation between BITQ and VOX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITQ и VOX

Секторы
BITQ
VOX

Финансовые услуги

67.1%

-

Технологии

28.1%
1.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

98.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
VOX

-

Технологии

BITQ
28.1%
VOX
1.2%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
VOX
0.2%

Сырьевые материалы

BITQ

-

VOX

-

Коммуникационные услуги

BITQ

-

VOX
98.4%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

VOX

-

Энергетика

BITQ

-

VOX

-

Здравоохранение

BITQ

-

VOX
0.0%

Промышленность

BITQ

-

VOX
0.0%

Недвижимость

BITQ

-

VOX
0.1%

Коммунальные услуги

BITQ

-

VOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Vanguard Communication Services ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY

Доходность на риск

BITQ vs. VOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c VOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQVOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.32

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.98

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.50

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

5.74

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. VOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и VOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.32

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.37

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.44

-0.37

Просадки

Сравнение просадок BITQ и VOX

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и VOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-57.18%

-33.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-13.56%

-31.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-21.15%

-30.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-46.76%

-43.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-3.88%

-11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-11.91%

-40.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

3.55%

+17.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и VOX

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

4.35%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

11.18%

+31.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

15.47%

+40.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

21.15%

+46.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

20.89%

+46.32%

Сравнение комиссий BITQ и VOX

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и VOX

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		0.99%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and VOX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.24%) compared to VOX (4.35%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs VOX's -57.18%.

On 5-year performance, VOX leads with 7.76% vs 4.91% for BITQ. On fees, VOX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VOX has been the lower-risk option at 4.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOX has performed better with a 7.76% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

VOX has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while VOX tracks MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Vanguard. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.10% for VOX.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и VOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор