Сравнение BITQ с URNM
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.03%/yr vs 15.67%/yr for URNM. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 13.42%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -11.15%.
BITQ
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -18.31%
- 6 месяцев
- -2.90%
- С начала года
- 13.42%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 30.52%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- -4.15%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- -28.27%
- С начала года
- -11.15%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 13.42% | 18.00% | 46.97% | 246.83% | -83.86% | -11.98% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -11.15% | 40.78% | -14.13% | 57.80% | -11.86% | 15.35% |
Correlation
The correlation between BITQ and URNM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г. | 0.45 |
The correlation between BITQ and URNM shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BITQ и URNM
Секторы
BITQ
URNM
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BITQ
URNM
-
Технологии
BITQ
URNM
-
Потребительский циклический сектор
BITQ
URNM
-
Сырьевые материалы
BITQ
-
URNM
Коммуникационные услуги
BITQ
-
URNM
-
Потребительский защитный сектор
BITQ
-
URNM
-
Энергетика
BITQ
-
URNM
Здравоохранение
BITQ
-
URNM
-
Промышленность
BITQ
-
URNM
-
Недвижимость
BITQ
-
URNM
-
Коммунальные услуги
BITQ
-
URNM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. URNM — Ранг доходности на риск
BITQ
URNM
Сравнение BITQ c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и URNM
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -50.78% | -39.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -41.93% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -50.78% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | -50.78% | -39.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.28% | -41.93% | +11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.19% | -18.33% | -33.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.12% | 19.09% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и URNM
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 12.17% по сравнению с Sprott Uranium Miners ETF (URNM) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.17% | 10.75% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.73% | 41.21% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 52.86% | +4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.33% | 48.67% | +18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 46.99% | +20.04% |
Сравнение комиссий BITQ и URNM
И BITQ, и URNM имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и URNM
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.57% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and URNM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (12.17%) compared to URNM (10.75%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs URNM's -50.78%.
On 5-year performance, URNM leads with 15.67% vs 4.03% for BITQ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, URNM has been the lower-risk option at 10.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.67% return vs 4.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ and URNM have the same expense ratio: 0.85% per year.
URNM has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while URNM is Uranium. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Bitwise and Sprott.
URNM currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор