PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с URNM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while URNM is a Commodity Producers Equities fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.91%/yr vs 15.43%/yr for URNM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью 11.22%.

BITQ

1 день
-1.33%
1 месяц
4.84%
С начала года
37.93%
6 месяцев
16.04%
1 год
53.75%
3 года*
60.76%
5 лет*
4.91%
10 лет*
—

URNM

1 день
-0.67%
1 месяц
-5.82%
С начала года
11.22%
6 месяцев
4.99%
1 год
49.43%
3 года*
26.12%
5 лет*
15.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и URNM

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		37.93%18.00%46.97%246.83%-83.86%-7.06%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		11.22%40.78%-14.13%57.80%-11.86%19.01%

Correlation

The correlation between BITQ and URNM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2021 г.

0.44

The correlation between BITQ and URNM shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITQ и URNM

Секторы
BITQ
URNM

Финансовые услуги

67.1%

-

Технологии

28.1%

-

Потребительский циклический сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
URNM

-

Технологии

BITQ
28.1%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
URNM

-

Сырьевые материалы

BITQ

-

URNM
2.6%

Коммуникационные услуги

BITQ

-

URNM

-

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

URNM

-

Энергетика

BITQ

-

URNM
97.4%

Здравоохранение

BITQ

-

URNM

-

Промышленность

BITQ

-

URNM

-

Недвижимость

BITQ

-

URNM

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с URNP.LURNM с NUKZURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

BITQ vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.97

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
1.60

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.55

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.53

3.35

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNM равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQURNMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.32

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.67

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BITQ и URNM

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-50.78%

-39.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-32.04%

-12.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-50.78%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-50.78%

-39.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.21%

-27.31%

+12.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.77%

-18.03%

-34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.33%

14.81%

+6.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и URNM

Текущая волатильность для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) составляет 14.24%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 16.06%. Это указывает на то, что BITQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

16.06%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.58%

40.27%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.93%

51.44%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.18%

48.29%

+18.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.21%

46.89%

+20.32%

Сравнение комиссий BITQ и URNM

И BITQ, и URNM имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и URNM

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность URNM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		2.86%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and URNM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (16.06%) compared to BITQ (14.24%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 15.43% vs 4.91% for BITQ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, BITQ has been the lower-risk option at 14.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 15.43% return vs 4.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ and URNM have the same expense ratio: 0.85% per year.

URNM has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Technology Equities, while URNM is Commodity Producers Equities. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор