PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с TIME

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. BITQ is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, BITQ returned 60.30% vs 23.44% for TIME. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 39.79%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 9.82%.

BITQ

1 день
-2.21%
1 месяц
11.04%
С начала года
39.79%
6 месяцев
21.39%
1 год
60.30%
3 года*
58.56%
5 лет*
5.19%
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.73%
1 месяц
5.38%
С начала года
9.82%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и TIME

2026 (YTD)20252024
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		39.79%18.00%29.53%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.82%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between BITQ and TIME is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.74

The correlation between BITQ and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITQ и TIME

Секторы
BITQ
TIME

Финансовые услуги

67.1%
3.2%

Технологии

28.1%
38.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
13.8%

Сырьевые материалы

-

3.0%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Энергетика

-

8.4%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.1%

Финансовые услуги

BITQ
67.1%
TIME
3.2%

Технологии

BITQ
28.1%
TIME
38.5%

Потребительский циклический сектор

BITQ
4.8%
TIME
13.8%

Сырьевые материалы

BITQ

-

TIME
3.0%

Коммуникационные услуги

BITQ

-

TIME
17.4%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

TIME
10.1%

Энергетика

BITQ

-

TIME
8.4%

Здравоохранение

BITQ

-

TIME
0.5%

Промышленность

BITQ

-

TIME
1.0%

Недвижимость

BITQ

-

TIME

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

TIME
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с BITWBITQ с WGMIBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HAILTIME с HYGWTIME с QYLD

Доходность на риск

BITQ vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITQTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.78

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.40

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

1.80

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.84

6.63

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITQ vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITQTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.78

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.80

-0.73

Просадки

Сравнение просадок BITQ и TIME

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-24.26%

-66.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-13.09%

-31.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.06%

-0.74%

-13.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.80%

-5.60%

-47.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.32%

3.55%

+17.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и TIME

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 14.73% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.73%

3.48%

+11.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.74%

10.14%

+32.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.05%

13.27%

+42.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.17%

17.62%

+49.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.23%

17.62%

+49.61%

Сравнение комиссий BITQ и TIME

BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и TIME

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIME за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.12%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and TIME have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (14.73%) compared to TIME (3.48%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, BITQ leads with 60.30% vs 23.44% for TIME. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 60.30% return vs 23.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.12%, compared with 0.00% for BITQ.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор