Сравнение BITQ с CBTJ
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and CBTJ (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both Blockchain funds. BITQ is passively managed, while CBTJ is actively managed. Over the past year, BITQ returned 49.39% vs -31.54% for CBTJ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.69%/yr for CBTJ.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и CBTJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у CBTJ с доходностью -19.03%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
CBTJ
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -10.16%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -31.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и CBTJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 9.63% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | -19.03% | -11.32% |
Correlation
The correlation between BITQ and CBTJ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between BITQ and CBTJ has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. CBTJ — Ранг доходности на риск
BITQ
CBTJ
Сравнение BITQ c CBTJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | CBTJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.77 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -1.25 | +3.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и CBTJ
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки CBTJ в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и CBTJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -40.98% | -49.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -40.98% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -40.91% | +23.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -16.03% | -36.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 25.32% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и CBTJ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBTJ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | CBTJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 5.30% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 18.24% | +24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 27.04% | +29.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 25.36% | +41.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 25.36% | +41.88% |
Сравнение комиссий BITQ и CBTJ
BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CBTJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и CBTJ
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January | 1.79% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and CBTJ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to CBTJ (5.30%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs CBTJ's -40.98%.
On 1-year performance, BITQ leads with 49.39% vs -31.54% for CBTJ. On fees, CBTJ is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTJ has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITQ has performed better with a 49.39% return vs -31.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.
CBTJ has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.00% for BITQ.
They also come from different issuers: Bitwise and Calamos. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.69% for CBTJ.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и CBTJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор