PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITQ с BLCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITQ с BLCN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BITQ returned 4.41%/yr vs -10.03%/yr for BLCN. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.68%/yr for BLCN.

Доходность

Сравнение доходности BITQ и BLCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у BLCN с доходностью 8.85%.

BITQ

1 день
-2.61%
1 месяц
0.04%
С начала года
34.62%
6 месяцев
25.61%
1 год
49.39%
3 года*
53.03%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—

BLCN

1 день
-3.41%
1 месяц
6.21%
С начала года
8.85%
6 месяцев
5.98%
1 год
25.25%
3 года*
8.68%
5 лет*
-10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITQ и BLCN

2026 (YTD)20252024202320222021
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		34.62%18.00%46.97%246.83%-83.86%-11.98%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		8.85%-3.69%5.62%21.09%-51.76%-8.94%

Correlation

The correlation between BITQ and BLCN is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.71

The correlation between BITQ and BLCN shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITQ и BLCN

Секторы
BITQ
BLCN

Финансовые услуги

71.6%
45.0%

Технологии

25.5%
25.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
2.4%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.2%

Финансовые услуги

BITQ
71.6%
BLCN
45.0%

Технологии

BITQ
25.5%
BLCN
25.2%

Потребительский циклический сектор

BITQ
2.9%
BLCN
2.4%

Сырьевые материалы

BITQ

-

BLCN
1.3%

Коммуникационные услуги

BITQ

-

BLCN
7.5%

Потребительский защитный сектор

BITQ

-

BLCN

-

Энергетика

BITQ

-

BLCN

-

Здравоохранение

BITQ

-

BLCN

-

Промышленность

BITQ

-

BLCN
4.6%

Недвижимость

BITQ

-

BLCN

-

Коммунальные услуги

BITQ

-

BLCN
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF

Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF

Часто сравнивают с BITQ:
BITQ с BLOKBITQ с WGMIBITQ с BITWBITQ с BKCHBITQ с DAPPBITQ с BTC-USDBITQ с STCE
Часто сравнивают с BLCN:
BLCN с BLOKBLCN с DAPPBLCN с FINXBLCN с BITWBLCN с COSTBLCN с VOOBLCN с GBTC

Доходность на риск

BITQ vs. BLCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITQ
Ранг доходности на риск BITQ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITQ: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITQ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITQ: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITQ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLCN
Ранг доходности на риск BLCN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCN: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCN: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITQ c BLCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BITQBLCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
0.69

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.18

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.86

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.30

1.81

+0.49

BITQ vs. BLCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCN равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITQ и BLCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BITQ и BLCN

Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BLCN в -67.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BLCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITQBLCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.32%

-67.51%

-22.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.99%

-29.53%

-15.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.22%

-45.26%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.32%

-67.51%

-22.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.24%

-47.17%

+29.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.52%

-30.38%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.50%

13.97%

+7.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BITQ и BLCN

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITQBLCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.45%

14.35%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.05%

27.56%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.94%

36.88%

+20.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.32%

35.21%

+32.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

31.32%

+35.92%

Сравнение комиссий BITQ и BLCN

BITQ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLCN в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITQ и BLCN

BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITQ
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF		0.00%0.00%0.90%1.51%0.00%3.12%0.00%0.00%0.00%
BLCN
Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF		2.77%3.01%0.67%0.54%1.28%0.56%0.58%1.45%1.16%

Часто задаваемые вопросы

BITQ and BLCN have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITQ has higher volatility (16.45%) compared to BLCN (14.35%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BLCN's -67.51%.

On 5-year performance, BITQ leads with 4.41% vs -10.03% for BLCN. On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. On volatility, BLCN has been the lower-risk option at 14.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BITQ has performed better with a 4.41% return vs -10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.85% for BITQ.

BLCN has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for BITQ.

BITQ is categorized as Blockchain, while BLCN is Large Cap Blend Equities. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while BLCN tracks Siren NASDAQ Blockchain Economy Index. They also come from different issuers: Bitwise and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.68% for BLCN.

BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITQ и BLCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор