Сравнение BITQ с BITC
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both exchange-traded funds - BITQ is a Blockchain fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Index, while BITC is a Cryptocurrency fund actively managed by Bitwise. BITQ is passively managed, while BITC is actively managed. Over the past 3 years, BITQ returned 53.03%/yr vs 28.98%/yr for BITC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 34.62%, что значительно выше, чем у BITC с доходностью 3.58%.
BITQ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 34.62%
- 6 месяцев
- 25.61%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 53.03%
- 5 лет*
- 4.41%
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 3.58%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- -13.86%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 34.62% | 18.00% | 46.97% | 116.13% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.58% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between BITQ and BITC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between BITQ and BITC has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. BITC — Ранг доходности на риск
BITQ
BITC
Сравнение BITQ c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITQ | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.52 | +1.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | -0.73 | +3.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITQ и BITC
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -38.51% | -51.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | -26.51% | -18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | -38.51% | -12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -28.82% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.52% | -16.51% | -36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.50% | 18.94% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и BITC
Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) имеет более высокую волатильность в 16.45% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что BITQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.45% | 3.42% | +13.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.05% | 19.00% | +24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.94% | 25.12% | +31.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.32% | 46.29% | +21.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.24% | 46.29% | +20.95% |
Сравнение комиссий BITQ и BITC
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и BITC
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.25% | 3.36% | 42.68% | 5.82% | 0.00% | 0.00% |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and BITC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITQ has higher volatility (16.45%) compared to BITC (3.42%). In terms of maximum drawdown, BITQ dropped -90.32% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITQ leads with 53.03% vs 28.98% for BITC. On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITQ has performed better with a 53.03% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.88% for BITC.
BITC has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Blockchain, while BITC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 0.88% for BITC.
BITQ currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор