Сравнение BITO с YBIT
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs -38.14% for YBIT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITO и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у YBIT с доходностью -30.16%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- -22.94%
- С начала года
- -30.16%
- 6 месяцев
- -31.10%
- 1 год
- -38.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 33.47% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.16% | -2.49% | -0.09% |
Correlation
The correlation between BITO and YBIT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BITO and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
BITO
YBIT
Сравнение BITO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.81 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.53 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -1.05 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.43 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и YBIT
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -47.30% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -47.30% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -47.30% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -15.23% | -21.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 25.03% | +4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и YBIT
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 8.38% | +1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 29.05% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 36.42% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 38.74% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 38.74% | +16.39% |
Сравнение комиссий BITO и YBIT
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и YBIT
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что меньше доходности YBIT в 110.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 110.85% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITO and YBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (9.76%) compared to YBIT (8.38%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs YBIT's -47.30%.
On 1-year performance, YBIT leads with -38.14% vs -43.17% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -38.14% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 110.85%, compared with 73.23% for BITO.
They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.99% for YBIT.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор