Сравнение BITO с YBIT
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -47.20% vs -40.64% for YBIT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for YBIT.
Доходность
Сравнение доходности BITO и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у YBIT с доходностью -30.07%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -30.07%
- 6 месяцев
- -29.90%
- 1 год
- -40.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 33.37% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -30.07% | -2.49% | 1.40% |
Correlation
The correlation between BITO and YBIT is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.92 |
The correlation between BITO and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. YBIT — Ранг доходности на риск
BITO
YBIT
Сравнение BITO c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.86 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.50 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и YBIT
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -47.30% | -30.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -47.30% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -47.23% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -15.91% | -20.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 27.03% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и YBIT
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 11.55% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 29.42% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 36.83% | +7.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 38.69% | +16.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 38.69% | +16.31% |
Сравнение комиссий BITO и YBIT
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YBIT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и YBIT
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, что меньше доходности YBIT в 106.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 106.69% | 88.33% | 60.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BITO and YBIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to YBIT (11.55%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs YBIT's -47.30%.
On 1-year performance, YBIT leads with -40.64% vs -47.20% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 11.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YBIT has performed better with a -40.64% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for YBIT.
YBIT has the higher dividend yield at 106.69%, compared with 74.68% for BITO.
They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.99% for YBIT.
BITO currently has the higher Sharpe Ratio (-1.07 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор