Сравнение BITO с SMST
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -47.20% vs 236.89% for SMST. At a correlation of -0.79, they often move in opposite directions. BITO charges 0.95%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности BITO и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -5.14%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 18.45%
- 1 месяц
- 181.70%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 236.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 52.76% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -5.14% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between BITO and SMST is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.79 |
The correlation between BITO and SMST has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. SMST — Ранг доходности на риск
BITO
SMST
Сравнение BITO c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.79 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 5.52 | -7.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и SMST
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -99.25% | +21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -85.39% | +31.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -96.27% | +42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -90.74% | +53.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 43.15% | -11.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и SMST
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.96%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 46.13%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 46.13% | -33.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 130.40% | -96.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 146.32% | -102.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 167.25% | -112.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 167.25% | -112.25% |
Сравнение комиссий BITO и SMST
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и SMST
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and SMST have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (46.13%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 236.89% vs -47.20% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 236.89% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 0.00% for SMST.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: ProShares and Defiance. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор