PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с NOBL

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. BITO is actively managed, while NOBL is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 8.72%/yr for NOBL. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности BITO и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 5.31%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

NOBL

1 день
0.66%
1 месяц
1.14%
С начала года
5.31%
6 месяцев
5.39%
1 год
11.72%
3 года*
8.72%
5 лет*
5.39%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и NOBL

2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		5.31%6.84%6.72%8.09%-6.52%7.18%

Correlation

The correlation between BITO and NOBL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.26

The correlation between BITO and NOBL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITO и NOBL

Секторы
BITO
NOBL

Финансовые услуги

68.5%
12.4%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Промышленность

-

20.3%

Недвижимость

-

4.6%

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

BITO
68.5%
NOBL
12.4%

Сырьевые материалы

BITO

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

BITO

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

BITO

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

BITO

-

NOBL
23.5%

Энергетика

BITO

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

BITO

-

NOBL
9.7%

Промышленность

BITO

-

NOBL
20.3%

Недвижимость

BITO

-

NOBL
4.6%

Технологии

BITO

-

NOBL
3.6%

Коммунальные услуги

BITO

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

BITO vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITONOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.04

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.58

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.29

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

3.34

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITONOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.04

-2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.65

-0.77

Просадки

Сравнение просадок BITO и NOBL

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITONOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-35.43%

-42.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-9.11%

-43.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-15.36%

-37.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-4.36%

-48.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-3.48%

-33.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

3.52%

+25.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и NOBL

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITONOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

2.41%

+7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

8.05%

+25.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

11.38%

+32.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

14.39%

+40.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

16.60%

+38.53%

Сравнение комиссий BITO и NOBL

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и NOBL

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности NOBL в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.08%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

BITO and NOBL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.76%) compared to NOBL (2.41%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs NOBL's -35.43%.

On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs 8.72% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs 8.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 2.08% for NOBL.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while NOBL is Dividend. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор