Сравнение BITO с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
BITO и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BITO - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 19 окт. 2021 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности BITO и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BITO и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -22.79% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 7.18% |
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -22.79%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%.
BITO
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -22.79%
- 6 месяцев
- -43.10%
- 1 год
- -23.27%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BITO и NOBL
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
BITO vs. NOBL — Ранг доходности на риск
BITO
NOBL
Сравнение BITO c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | 0.41 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 0.70 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.54 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.89 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.41 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между BITO и NOBL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и NOBL
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 80.47%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 80.47% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок BITO и NOBL
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BITO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -35.43% | -42.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.05% | -11.20% | -38.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.75% | -7.07% | -39.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.57% | -3.45% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 3.18% | +20.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и NOBL
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.84% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BITO | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.84% | 3.55% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.71% | 8.06% | +28.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 15.24% | +30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.77% | 14.39% | +41.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.77% | 16.59% | +39.18% |