PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITO с IQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITO с IQQQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. BITO is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, BITO returned -43.17% vs 32.27% for IQQQ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.

Доходность

Сравнение доходности BITO и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.67%.

BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQQQ

1 день
-4.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
12.67%
6 месяцев
11.13%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и IQQQ

2026 (YTD)20252024
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-32.00%-11.19%33.32%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		12.67%17.11%13.39%

Correlation

The correlation between BITO and IQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г.

0.44

The correlation between BITO and IQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BITO и IQQQ

Секторы
BITO
IQQQ

Финансовые услуги

68.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BITO
68.5%
IQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

BITO

-

IQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

BITO

-

IQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

BITO

-

IQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

BITO

-

IQQQ
7.7%

Энергетика

BITO

-

IQQQ
0.6%

Здравоохранение

BITO

-

IQQQ
4.2%

Промышленность

BITO

-

IQQQ
2.8%

Недвижимость

BITO

-

IQQQ
0.1%

Технологии

BITO

-

IQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

BITO

-

IQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Bitcoin Strategy ETF

ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR
Часто сравнивают с IQQQ:
IQQQ с QQQIIQQQ с QQQIQQQ с JEPQIQQQ с ISPYIQQQ с QQQMIQQQ с QQQYIQQQ с ARDC

Доходность на риск

BITO vs. IQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг доходности на риск IQQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITOIQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
2.01

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.57

-4.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.35

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.91

-3.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.28

-11.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITO vs. IQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IQQQ равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITOIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.01

-3.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

1.07

-1.19

Просадки

Сравнение просадок BITO и IQQQ

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и IQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITOIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-20.41%

-57.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-11.13%

-41.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-5.39%

-47.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-3.64%

-33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

3.15%

+26.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и IQQQ

ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITOIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

6.31%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

12.55%

+21.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

16.14%

+27.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

18.82%

+36.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

18.82%

+36.31%

Сравнение комиссий BITO и IQQQ

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и IQQQ

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности IQQQ в 4.66%

ПозицияTTM202520242023
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		73.23%78.29%61.59%15.14%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		4.66%10.34%7.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BITO and IQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITO has higher volatility (9.76%) compared to IQQQ (6.31%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs IQQQ's -20.41%.

On 1-year performance, IQQQ leads with 32.27% vs -43.17% for BITO. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 32.27% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 4.66% for IQQQ.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while IQQQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.55% for IQQQ.

IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и IQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор