PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BITO с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BITO и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.


BITO

1 день
-4.97%
1 месяц
-26.17%
С начала года
-32.00%
6 месяцев
-33.58%
1 год
-43.17%
3 года*
22.23%
5 лет*
10 лет*

DBE

1 день
-1.98%
1 месяц
-1.03%
С начала года
75.49%
6 месяцев
64.58%
1 год
76.30%
3 года*
21.68%
5 лет*
18.57%
10 лет*
11.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITO и DBE


2026 (YTD)20252024202320222021
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
-32.00%-11.19%104.45%137.33%-63.91%-31.09%
DBE
Invesco DB Energy Fund
75.49%-2.17%2.96%-12.14%33.77%-7.48%

Correlation

The correlation between BITO and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.05

The correlation between BITO and DBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Bitcoin Strategy ETF

Invesco DB Energy Fund

Доходность на риск

BITO vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 11
Ранг коэф-та Мартина

DBE
Ранг доходности на риск DBE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITO c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BITODBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

5.32

-6.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

10.35

-11.82

BITO vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITO на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITO и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BITODBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

2.18

-3.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.09

-0.21

Просадки

Сравнение просадок BITO и DBE

Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и DBE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BITODBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.86%

-86.69%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.10%

-14.41%

-38.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.10%

-23.89%

-29.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.10%

-33.38%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.76%

-57.30%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.46%

7.39%

+22.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BITO и DBE

Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BITODBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.76%

11.07%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.97%

31.06%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.86%

35.12%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.13%

29.41%

+25.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.13%

28.34%

+26.79%

Сравнение комиссий BITO и DBE

BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BITO и DBE

Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности DBE в 2.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF
73.23%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund
2.20%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы


BITO and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (11.07%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs 21.68% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.

BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 2.20% for DBE.

BITO is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITO и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор