Сравнение BITO с DBE
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - BITO is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. BITO is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 21.68%/yr for DBE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BITO charges 0.95%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности BITO и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 75.49%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.58%
- 1 год
- 76.30%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам BITO и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 137.33% | -63.91% | -31.09% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 75.49% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | -7.48% |
Correlation
The correlation between BITO and DBE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between BITO and DBE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. DBE — Ранг доходности на риск
BITO
DBE
Сравнение BITO c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 5.32 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 10.35 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 2.18 | -3.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.09 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и DBE
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -86.69% | +8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -14.41% | -38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -23.89% | -29.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -33.38% | -19.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -57.30% | +20.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 7.39% | +22.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и DBE
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.07%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.07% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 31.06% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 35.12% | +8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 29.41% | +25.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 28.34% | +26.79% |
Сравнение комиссий BITO и DBE
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и DBE
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности DBE в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.20% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and DBE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.07%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, BITO leads with 22.23% vs 21.68% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITO has performed better with a 22.23% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 2.20% for DBE.
BITO is categorized as Cryptocurrency, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор