Сравнение BITO с BLOX
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 4.95%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -9.20%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- -4.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -18.58% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 4.95% | 9.24% |
Correlation
The correlation between BITO and BLOX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение распределения секторов BITO и BLOX
Секторы
BITO
BLOX
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BITO
BLOX
Сырьевые материалы
BITO
-
BLOX
-
Коммуникационные услуги
BITO
-
BLOX
-
Потребительский циклический сектор
BITO
-
BLOX
-
Потребительский защитный сектор
BITO
-
BLOX
-
Энергетика
BITO
-
BLOX
-
Здравоохранение
BITO
-
BLOX
-
Промышленность
BITO
-
BLOX
-
Недвижимость
BITO
-
BLOX
-
Технологии
BITO
-
BLOX
Коммунальные услуги
BITO
-
BLOX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BITO
BLOX
Сравнение BITO c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.28 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BLOX
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -47.09% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -27.45% | -25.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -18.57% | -18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BLOX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 54.08% | -10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 54.08% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 54.08% | +1.05% |
Сравнение комиссий BITO и BLOX
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BLOX
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности BLOX в 41.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 41.95% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BLOX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 41.95% for BLOX.
They also come from different issuers: ProShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.03% for BLOX.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор