Сравнение BITO с BLOX
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BITO returned -47.20% vs 10.47% for BLOX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 7.21%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -21.57% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 7.21% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BITO and BLOX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between BITO and BLOX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BITO
BLOX
Сравнение BITO c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.22 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 0.45 | -1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BLOX
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -47.09% | -30.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -47.09% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -25.89% | -28.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -18.71% | -18.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 23.56% | +8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BLOX
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 12.96%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 16.18% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 40.75% | -6.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 54.10% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 53.88% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 53.88% | +1.12% |
Сравнение комиссий BITO и BLOX
BITO берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BLOX
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, что больше доходности BLOX в 43.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BLOX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.18%) compared to BITO (12.96%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 10.47% vs -47.20% for BITO. On fees, BITO is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 12.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 10.47% return vs -47.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 43.08% for BLOX.
They also come from different issuers: ProShares and Nicholas. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 1.03% for BLOX.
BLOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор