Сравнение BITO с BITC
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 22.23%/yr vs 36.35%/yr for BITC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью 7.07%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 7.07%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 39.75% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 7.07% | -20.46% | 97.86% | 42.29% |
Correlation
The correlation between BITO and BITC is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2023 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BITO and BITC has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BITC — Ранг доходности на риск
BITO
BITC
Сравнение BITO c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.57 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -0.82 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.59 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.68 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -38.51% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -26.51% | -26.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | -38.51% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -26.41% | -26.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -16.40% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 18.46% | +11.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITC
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 5.93% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 19.98% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 25.54% | +18.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 46.60% | +8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 46.60% | +8.53% |
Сравнение комиссий BITO и BITC
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что больше доходности BITC в 3.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.14% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BITC have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (9.76%) compared to BITC (5.93%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 36.35% vs 22.23% for BITO. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 36.35% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 73.23%, compared with 3.14% for BITC.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор