Сравнение BITO с BITC
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BITC (Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, BITO returned 17.05%/yr vs 28.25%/yr for BITC. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BITO charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for BITC.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BITC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у BITC с доходностью -0.51%.
BITO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -33.16%
- 1 год
- -47.20%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITC
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- -17.30%
- 3 года*
- 28.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BITC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -33.32% | -11.19% | 104.45% | 41.70% |
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | -0.51% | -20.46% | 97.86% | 42.71% |
Correlation
The correlation between BITO and BITC is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2023 г. | 0.81 |
Over the past year, the correlation between BITO and BITC has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BITC — Ранг доходности на риск
BITO
BITC
Сравнение BITO c BITC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BITO | BITC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.65 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -0.91 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BITO и BITC
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BITC в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BITC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -38.51% | -39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.01% | -26.51% | -27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.01% | -38.51% | -15.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.01% | -31.62% | -22.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.89% | -16.55% | -20.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.65% | 19.08% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BITC
ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF (BITC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BITO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BITC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 5.29% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.32% | 19.46% | +14.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.16% | 25.45% | +18.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.00% | 46.30% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.00% | 46.30% | +8.70% |
Сравнение комиссий BITO и BITC
BITO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BITC в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BITC
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 74.68%, что больше доходности BITC в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITC Bitwise Bitcoin Strategy Optimum Roll ETF | 3.38% | 3.36% | 42.68% | 5.82% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 74.68% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
BITO and BITC have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITO has higher volatility (12.96%) compared to BITC (5.29%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BITC's -38.51%.
On 3-year performance, BITC leads with 28.25% vs 17.05% for BITO. On fees, BITC is cheaper at 0.88% per year. On volatility, BITC has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BITC has performed better with a 28.25% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITC is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for BITO.
BITO has the higher dividend yield at 74.68%, compared with 3.38% for BITC.
They also come from different issuers: ProShares and Bitwise. Their fees differ too: 0.95% for BITO and 0.88% for BITC.
BITC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BITC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор