Сравнение BITO с BETE
BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) and BETE (Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds from ProShares. Over the past year, BITO returned -43.17% vs -39.95% for BETE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BITO и BETE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITO показывает доходность -32.00%, что значительно выше, чем у BETE с доходностью -40.75%.
BITO
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -32.00%
- 6 месяцев
- -33.58%
- 1 год
- -43.17%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BETE
- 1 день
- -8.09%
- 1 месяц
- -29.62%
- С начала года
- -40.75%
- 6 месяцев
- -41.99%
- 1 год
- -39.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITO и BETE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -32.00% | -11.19% | 104.45% | 46.76% |
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | -40.75% | -8.17% | 66.02% | 40.23% |
Correlation
The correlation between BITO and BETE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between BITO and BETE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITO vs. BETE — Ранг доходности на риск
BITO
BETE
Сравнение BITO c BETE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) и Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITO | BETE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.66 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.18 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | -0.72 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.16 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок BITO и BETE
Максимальная просадка BITO за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки BETE в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITO и BETE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -61.15% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.10% | -61.15% | +8.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.10% | -61.15% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -21.47% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.46% | 33.88% | -4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BITO и BETE
Текущая волатильность для ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) составляет 9.76%, в то время как у Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF (BETE) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что BITO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BETE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITO | BETE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 11.64% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.97% | 39.98% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 55.50% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.13% | 56.63% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.13% | 56.63% | -1.50% |
Сравнение комиссий BITO и BETE
И BITO, и BETE имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITO и BETE
Дивидендная доходность BITO за последние двенадцать месяцев составляет около 73.23%, что меньше доходности BETE в 93.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BETE Proshares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF | 93.27% | 68.22% | 15.22% | 0.78% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 73.23% | 78.29% | 61.59% | 15.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BITO and BETE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BETE has higher volatility (11.64%) compared to BITO (9.76%). In terms of maximum drawdown, BITO dropped -77.86% vs BETE's -61.15%.
On 1-year performance, BETE leads with -39.95% vs -43.17% for BITO. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BITO has been the lower-risk option at 9.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BETE has performed better with a -39.95% return vs -43.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITO and BETE have the same expense ratio: 0.95% per year.
BETE has the higher dividend yield at 93.27%, compared with 73.23% for BITO.
BETE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BITO и BETE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор